Из речей Якулова, который вполне сросся с новым советским режимом, Прокофьев «выудил массу любопытных вещей и чёрточек». Он говорил Дягилеву: «Передо мною прямо развернулась картина и большевистской Москвы, и нашего балета. У Якулова не хватает только организующего начала, чтобы привести весь этот материал в стройный порядок, но зато это начало есть у меня». Буквально за пару дней либретто было сделано. «Я был удовлетворён двусмысленностью сюжета: не разберёшь, в пользу ли большевиков он или против них, то есть как раз то, что требуется, — читаем в дневнике Прокофьева от 29 июля. — Якулов немного боялся, не обидел бы такой сюжет Москву, ибо ему надо было туда возвращаться, однако соглашался. <…> Якулов ещё посоветовал хорошее название: «Урсиньоль» (Ursiniol), от URSS, официальные литеры Советской России». Балетный сценарий Дягилев принял, по словам Прокофьева, «очень сочувственно», выдал нескудный аванс композитору — пять тысяч франков, одну треть гонорара, и в тот же вечер отбыл на отдых в Италию с двумя «мальчиками» — Кохно и Лифарём.
Артисты «Русских балетов» после лондонского Сезона на целых два месяца ушли в отпуск. Некоторые из них, в том числе Войциковский, Соколова, Легат и Трусевич, вероятно, получили дополнительные субсидии, чтобы присоединиться к Дягилеву в Венеции. С участием «звёздного» Лифаря эта небольшая группа танцовщиков смогла дать приватный концерт в палаццо Пападополи на правом берегу Большого канала. В начале сентября в Венецию приехал и Стравинский, анонсированный в программе музыкального фестиваля, проходившего в Театре Ла Фениче. Затем Дягилев с образовательной целью для своих подопечных отправился в путешествие по Италии, делая остановки во Флоренции, Риме, Неаполе, Сорренто и на острове Капри. Всё было прекрасно, но, пожалуй, единственной неприятностью стало то, что Лифарь отказался выполнить просьбу Дягилева — выпить на «ты» с Кохно. Отношения этих двоих и вправду были как у кошки с собакой. Кстати, Кохно-либреттист позднее возьмёт себе псевдоним Собека (не исключено, что это шутливое искажение русского слова, легко узнаваемого), а Лифарь у Дягилева первое время имел интимное прозвище «котёнок».
Первого октября труппа собралась в Париже. Начались репетиции, продолжавшиеся всего неделю. Потом артисты, находясь «не в форме» после отпуска, неудачно выступали два вечера в Антверпене, за что получили нагоняй от Дягилева и «папы» Григорьева. После этого вернулись в Париж репетировать и готовиться к лондонским гастролям в Театре Колизеум.
В который раз за этот год труппа пересекла ненавистный Дягилеву пролив Па-де-Кале, все уже сбились со счёта. Новинкой для английской публики в этом зимнем Сезоне, начавшемся 26 октября, стал балет «Зефир и Флора». Музыка Дукельского доставила лондонской публике некоторое удовольствие. Рецензии критиков были мягко-снисходительными, хотя в одной заметке высказывалась пророческая мысль, что этому спектаклю едва ли суждена такая долгая жизнь, как «Петрушке».
За неделю до окончания гастролей, 11 декабря, Дягилев дал в Лондоне мировую премьеру — комический балет «Барабау» в постановке Баланчина. Музыка и балетный сценарий принадлежали 27-летнему итальянскому композитору Витторио Риети, учителями которого были Респиги и Казелла, давние сотрудники Дягилева. «Для молодого композитора, каким вы являетесь, весьма важен тот факт, что ваше имя появится на программе дягилевского спектакля», — писал Риети его римский музыкальный издатель, советуя пойти на уступки и принять не очень выгодные условия контракта с директором «Русских балетов».
Эскизы декораций и костюмов для «Барабау» Дягилев заказал довольно известному в Париже художнику — Морису Утрилло, который, как ни странно, никогда до этого не занимался оформлением театральных постановок. Сомову понравилась работа Утрилло, особенно то, что яркие декорации были «хорошо связаны с костюмами и сюжетом». Один из рецензентов газеты «Морнинг пост» назвал балет «восхитительной в своей нелепости фантазией» и признался: «…я смеялся с начала и до конца, и, кажется, большая часть зрителей разделяла моё веселье со мной». Противоположное мнение высказал Сирил Бомонт: «Постановка откровенно грубая и скорее нудная, чем весёлая. В целом «Барабау» породил сомнения в мудрости дягилевского выбора Баланчина как балетмейстера». Однако публика с восторгом принимала этот спектакль.
Прощание со зрителями лондонского Колизеума было очень трогательным. Каждый артист «Русских балетов», по воспоминаниям Григорьева, приветствовался бурными аплодисментами, и труппу на сцене буквально завалили цветами. На следующий день, 20 декабря, артисты выехали в Берлин. Двухнедельные гастроли в столице Германии проходили на этот раз на сцене Немецкого художественного театра и закончились полным финансовым крахом. Только на первом спектакле театр был полон, а в остальные дни зрительный зал заполнялся всего на четверть, а то и меньше. «Учитывая наш почти неизменный успех, эта ситуация глубоко озадачивала», — сообщал Григорьев.