После отречения она оставила Швецию и отправилась в романтическое путешествие на юг Европы. Во время остановки в Инсбруке она сделала еще одно шокирующее заявление, объявив о том, что отрекается от лютеранской веры и переходит в католичество. В строго соблюдающей каноны протестантства Швеции такое отречение было почти преступным. Этот шаг Кристины стал несказанным подарком для римского папы и подлинным ударом для европейских протестантов. В декабре 1655 года папа Александр VII принял новообращенную в Ватикане с распростертыми объятиями. Как пишет Эдвард Карпентер:
«Говорят, что она при этом так сердечно трясла руку папы, что тот впоследствии был вынужден прибегнуть к медицинской помощи!»
Вскоре, однако, жаждущий в ее лице пропаганды католицизма папа был разочарован заявлением Кристины о том, что она считает вопрос веры сугубо личным делом каждого. Более того, ее поведение наделало много шума в Риме. Обустроившись в Вечном городе, она начала плести политические интриги с французским министром иностранных дел. Целью этих интриг был захват города Неаполя, тогда контролировавшегося испанцами, объявление его своим королевством, а французского принца наследником. Однако в 1657 году этот план рухнул во время ее визита во Францию, в Фонтенбло. Подозревая, что один из ее ближайших советников Жан Рикардо Мональдечи предал ее, она приказала казнить его без суда и следствия. Некоторые историки считают, что Мональдечи пострадал за то, что проведал о лесбиянских наклонностях Кристины. Как бы там ни было, эта поспешная акция, кровавая и мстительная, возмутила французский двор. Между тем папа Александр VII дал понять, что возвращение Кристины в Рим было бы нежелательным.
Она, все-таки, вернулась в Рим и со свойственной ей энергией принялась обустраиваться в своем чудесном дворце Риарио, где, как и в Стокгольме, она окружила себя художниками, учеными, музыкантами. Хормейстером у нее служил сам Алессандро Скарлатти. Арканджело Корелли (который был геем) дирижировал оркестром. Скульптор Бернини был обязан ей всем в своей жизни за ту помощь, которую Кристина оказала ему в трудные моменты. Она являлась, вне всякого сомнения, одной из влиятельнейших особ своего времени. Имея дружеские отношения с четырьмя сменяющими друг друга римскими папами, проявляя великосветскую щедрость, хотя и постоянно испытывая нехватку денежных средств, Кристина основала в Риме Академию Аркадия (эта организация процветает и по сей день), активно помогала открытию в Риме первой оперы, воинственно отстаивала принципы гражданских свобод личности в обществе. Она, в частности, покровительствовала римской еврейской общине.
После смерти Карла X, в 1660 году, она возвращалась в Швецию первый раз, а в 1667 году — во второй, оба раза пытаясь вернуть себе корону, но встречая в ответ неприязнь. В итоге она осела в Италии, окружив себя блестящим двором.
Ходило много слухов о подробностях ее жизни. Историк Лилиан Фэйдерман пишет, что такие современники Кристины, как граф Палатин, герцог де Гиз и мадемуазель Монпансье, так или иначе подтверждали ее неравнодушие к женщинам. Особенно интригующими кажутся ее, написанные во время путешествия, страстные письма некой Эббе Спарре: «Если ты не забыла то, какую власть ты имела надо мной, ты должна помнить и то, что я была во власти твоей любви двенадцать лет; я вся твоя настолько, что ты никогда не посмеешь оставить меня; и только моя смерть остановит мою любовь к тебе». Хотя таков был обычный язык романтической дружбы в то время, многие комментаторы увидели явный и повторяющийся сексуальный контекст в отношениях Кристины с женщинами. В 1719 году, тридцать лет спустя после ее смерти, графиня Палатин — мать принца Орлеанского, в своих воспоминаниях писала, что Кристина однажды «силой пыталась овладеть мадам де Бреньи, которая едва-едва сумела от нее отбиться».
Известный сексолог XIX века Хэйвлок Эллис писал: «Ее ярко выраженные мужские манеры в совокупности с высоким интеллектом сочетались, по-видимому, с явно гомосексуальным или бисексуальным темпераментом». В более поздние годы своей жизни у нее были тесные отношения с кардиналом Аззолини — лидером группы кардиналов, известных как squadrone volante, и ходили слухи, что они были любовниками. Когда 19 апреля 1689 года она умерла, кардинал Аззолини стал ее официальным наследником. Королева Кристина похоронена в соборе Святого Петра в Риме.