Для того чтобы отправиться на Восток, Вамбери пришлось надеть личину странствующего дервиша. В таком виде он покинул Трапезунд (теперешний Трабзон), где некоторое время жил под гостеприимным кровом губернатора Эмина Мухлиса-паши, и вместе с небольшим караваном прибыл в Эрзерум. Отсюда его путь пролегал через горы, где «в подземных норах» жили армяне. Буйволы и люди ютились в одном помещении; там же ночевали и дервиши. В Дагарских горах караван впервые столкнулся с бандами грабителей-курдов, людей диких, храбрых и умелых. Вамбери наблюдал поющую, торгующуюся, ссорящуюся толпу в восточных городах; он уже смешался с этой толпой, перенял её язык, жесты, поведение — наверное, он был прирождённым актёром. Постепенно Вамбери научился читать суры Корана с шиитскими мелодическими интонациями.
В Тебризе Вамбери был представлен персидскому шаху — как турок Решид-эфенди, и получил от его министра грамоту, скреплённую печатью-тугрой, что было весьма немаловажно для дальнейшего путешествия: к шахской грамоте с почтением относились властители туркестанских племён. И снова дервиш Решид-эфенди отправляется в путь верхом на осле… Дорога до Шираза заняла несколько месяцев. Вамбери привык к жаре, дождям и ветру, он научился спать в седле и ездить на любом вьючном животном. Он учил новые языки, запоминал нравы и обычаи местных жителей. Записывать ничего не мог — негде было хранить записи. С собой он взял лишь серебряные часы, придав им вид компаса, показывающего направление на священную Мекку; взял он и несколько золотых дукатов, спрятав их в подошвы обуви, чтобы не вызывать подозрения спутников.
Он умывался песком, ел руками из общего блюда, расстилал свою одежду возле муравейника, чтобы избавиться от кишевших в ней паразитов, мёрз на пути между Мешхедом и Гератом, страдал от жары, идя в Хиву (позже Вамбери узнал, что температура в тех местах достигает 60 °C). Но самым трудным оказались не физические мучения, а постоянная опасность выдать себя.
Вокруг было много наблюдательных и подозрительных глаз. Особенно опасным оказался один афганец из Кандагара, угрожавший «раскрыть этого шпиона» по приходе в Бухару. Вамбери научился подолгу сидеть безмолвно и без движения, не обращая внимания на угрозы. А как истово он плясал, пел и молился у гробницы святого дервиша Боха-эд-дина! Только один раз Вамбери изменило самообладание, когда, изнемогая от жажды в Халатской пустыне, попросил пить, не отдавая себе отчёта, на каком языке он это сделал…
По дороге в Бухару Вамбери встречался с племенами кочевников, которые, при всей своей бедности, привечали странников, соблюдая старинные законы гостеприимства. «Среди воинственных, жадных и крайне фанатичных афганцев я подобного отношения не видел, — замечает Вамбери. — Они безжалостно и хладнокровно убивали появлявшихся в этих местах совершенно мирных англичан — только из желания попасть в рай благодаря убийству кяфиров — неверных». До Бухары он в конце концов добрался. Пребывание в этом городе осталось памятно для него сердечными встречами с учёным и поэтом Рахим-беем (впоследствии министром бухарского эмира) — они по очереди и с наслаждением читали друг другу стихи персидских поэтов…
По возвращении в Стамбул Вамбери был окружён вниманием местной европейской колонии. Его рассказы пользовались большим успехом. Особенный интерес проявляли к нему в посольствах Англии и России — двух устремлённых на Восток и соперничавших друг с другом империй. Российский посол фон Гирс даже пригласил его посетить Петербург, но Вамбери отклонил предложение — он недолюбливал Россию, с помощью которой австрийцы подавили венгерское восстание 1848 года. Вамбери считал, что цивилизацию в азиатские страны несёт Великобритания, но отнюдь не Россия.
Свои путешествия по Персии, Афганистану, владениям бухарского эмира Вамбери описал в книгах «Путешествия по Средней Азии», «Сцены из жизни Средней Азии», а также во многих статьях, публиковавшихся в основном в английской и немецкой печати. Они вызвали живой отклик учёных-этнографов и лингвистов, европейских и азиатских политиков. Некоторые восточные правители, с которыми Вамбери встречался во время своего путешествия, не замедлили выступить с заявлениями, что ещё тогда распознали в бродячем дервише европейца. Из всех этих заявлений Вамбери находил правдивым лишь рассказ Якуб-хана, сына афганского эмира. Наблюдая из окон дворца в Герате игру небольшого импровизированного оркестра во время военного парада, Якуб-хан заметил в толпе дервишей человека, который отбивал ногой такт — так делают одни лишь европейцы! «Позже, когда этот человек в числе других дервишей пришёл в мои покои, я сказал ему — ты френги. Он, естественно, отрицал это. Я не стал настаивать, понимая, что в случае разоблачения ему грозит смерть». Вот так Вамбери, поклонник музыки, чуть не поплатился за это головой…