Летом 1919-го, 13-летним гимназистом, Антон вступил в ряды Вооруженных сил Юга России. Таких малолетних солдат-школяров в Белой армии с добродушной иронией звали «баклажками». Ему довелось стать свидетелем выдающихся успехов Добровольческой армии, рвавшейся к Москве, и катастрофы Белого дела. В 1920-м Антон Керсновский эмигрировал в Сербию, откуда вернулся в родное Цепилово (к тому времени оно находилось на территории Румынии). Но заниматься фермерством, как родители, он не захотел. Дороги эмиграции привели его в Австрию, где Керсновский окончил Консульскую академию, а потом во Францию, где он учился в Дижонском университете и окончил курс знаменитой военной школы Сен-Сир.
К концу 1920-х Антон окончательно обосновался в Париже. Зарабатывать пришлось тем же, чем и тысячам других русских изгнанников, — частными уроками и работой курьера. По ночам Керсновский развозил по Парижу свежие газеты и журналы. Но ночной работе он только радовался — днем можно было заниматься в Национальной библиотеке и вынашивать замыслы собственных трудов.
Истинным призванием молодого эмигранта оказалась военная история. Первая статья 19-летнего Керсновского «Об американской артиллерии» увидела свет 20 марта 1927 г. в белградской газете «Русский военный вестник» благодаря поддержке ее редактора Н. П. Рклицкого. В дальнейшем эта газета, в 1928-м переименованная в «Царский вестник», опубликовала около 500 статей за подписью Керсновского. В них он проявил себя как блестящий военный аналитик, метко характеризовавший состояние вооруженных сил Франции, Германии, Японии, СССР. Еще в начале 1930-х, до прихода Гитлера к власти, Керсновский предсказывал: «Для нас, русских, важно не забывать, что с воскресением германской армии восстанет из небытия наш недавний заклятый враг»; «Война не только возможна, но и неизбежна».
Историк русской армии Антон Керсновский
Жить и писать приходилось поистине в спартанских условиях. Сам Керсновский описывал свой быт так: «Представьте себе чердак с покатой крышей и деревянными перегородками. Это комната. Посредине небольшой ящик — это стул. Перед ним ящик солидных размеров — это стол и в то же время книжный шкаф. Огромный ворох тетрадей, бумаг и бумажонок — это мой архив, выписки из книг, мемуаров и газет. День проходит в беготне по урокам, а вечером могу работать, если не очень устал и не отупел словом. Николай Михайлович Карамзин писал „Историю государства российского“ с б'oльшим комфортом. Впрочем, эти неудобства — ничего, хуже то, что у меня туберкулез легких в хронической форме (залечиваюсь, но не вылечиваюсь). Что называется, медленно, но верно. Грудь я испортил еще тринадцати лет в Добровольческой армии».
Первые же публикации Керсновского вызвали восторженные отклики в среде русской военной эмиграции. Выдающийся военный теоретик генерал-майор Б. В. Геруа, прочитав одну из его статей, заметил: «Он сейчас совершенно свободно мог быть профессором военной академии». Немецкие издания, публиковавшие переводы работ Керсновского, без тени сомнения именовали его russischer General Kersnovski. И русские, и иностранные читатели были уверены в том, что Керсновский — офицер в чине не ниже полковника, а скорее всего — генерал, умудренный годами, обладающий огромным боевым опытом. Эмигрантский поэт Н. Н. Туроверов писал: «Велико было мое удивление, когда редактор „Царского вестника“ разъяснил мне, что А. Керсновский — совсем молодой человек, не прошедший военной школы и не имевший возможности усвоить военно-бытовой опыт. Если я не знал бы Н. П. Рклицкого, я мог бы подумать, что он мистифицирует меня. И действительно, трудно было поверить, чтобы столь юный автор (А.А. было тогда не более 22–23 лет) мог накопить так много основательных военных знаний. Еще более необычным представлялись основные свойства дарования А. Керсновского: самостоятельность суждений, убежденность, вразумительность анализа и чуткое понимание армейской психологии».