Еще в юности Ефим понял, что сцена – его призвание. Ведь еще в раннем детстве мальчика привлекало все, что имело отношение к миру театра и кино. Все его знакомые знали, что лучшим подарком для маленького Фимы является альбом, в который можно было бы вклеить изображения артистов. Со слов Шифрина: «Дебют мой состоялся в инсценировке рассказа Николая Носова “Фантазеры” ровно тридцать семь лет назад. Представление прошло не на сцене, а почему-то в кругу старшеклассников, и я помню, что они очень смеялись, и с тех пор как-то особенно приветливо встречали меня в школьных коридорах. Широкая известность в узких кругах пришла ко мне, как видите, еще в детстве; тогда я узнал, что такое успешный дебют, хотя самое слово «дебют» выучил, конечно, гораздо позднее».
В девятом классе Шифрин со своим другом организовали театр «Не рыдай». Название для своего детища они позаимствовали у известного в двадцатых годах московского кабаре. Игра в театре так увлекла Ефима, что к окончанию школы его судьба была предопределена. Сдав выпускные экзамены, Шифрин отправился в Москву поступать в театральный. Уже на собеседовании он так рассмешил доцента Хижняка, что его допустили сразу к третьему туру. К сожалению, он не прошел третий тур – срезался на этюдах, и ему пришлось возвращаться в Ригу. На следующий год Ефим опять поехал в Москву и так же безрезультатно. Тогда он решил поступать в Латвийский государственный университет. И осенью уже начал учиться на филологическом факультете. Однако надежду поступить в театральный не потерял. И в следующем году он вновь поехал в Москву, правда, в Щукинское уже больше не подавал документы, побоялся, что опять не пройдет, а решил попробовать сдать экзамены в Эстрадно-цирковое училище. Здесь фортуна, наконец, повернулась к Ефиму лицом – он поступил. Так начался новый этап жизни Шифрина – учеба, общежитие и новые друзья, среди которых был и никому не известный в то время поэт Владимир Гнеушев. Поначалу учеба не доставляла Шифрину никакого удовольствия. Мастером на курсе был Феликс Григорьян – человек медлительный и очень методичный. Он занимался со студентами этюдами, в которых нужно было создать верное, но немое подобие жизни. И от этого молчания можно было сойти с ума. Но вскоре Григорьян ушел из училища, и ему на смену пришел Роман Виктюк – режиссер-вольнодумец. И началось великолепное шаманство. Под руководством Виктюка Шифрин смог обучиться настоящей актерской игре.
Годы обучения прошли незаметно. За это время Шифрин достаточно успешно сыграл в нескольких постановках Виктюка, таких как «До свидания, мальчики», «Над пропастью во ржи». Шифрину очень нравилось работать под руководством Виктюка, однако вскоре в жизни Романа произошли серьезные перемены, и он вынужден был оставить преподавательскую работу. Правда, свой курс до экзаменов он довел.
После ухода Виктюка его выпускники остались дипломированными безработными. Многие из них так и не смогли никуда устроиться. Но Ефим со своей однокурсницей Еленой упросили директора Мосгосконцерта принять их в творческую мастерскую сатиры и юмора. Им повезло, что на экзаменационном показе талантливых ребят заметил Борис Сергеевич Брунов и составил им протекцию. Таким образом, со второго сентября 1978 года Шифрин стал штатным артистом Мосгосконцерта. Вначале они выступали в концертных залах и клубах, а затем начался «чес» по провинции. Иногда в день было по три-четыре концерта. Но это все же было лучше, чем сидеть вообще без работы. Вскоре Ефим привык, что им и Еленой, в основном, заполняют перерыв между выступлениями более удачливых и известных коллег. Однако он не терял надежды прорваться. Хотя, по его же словам, это было очень тяжелое время. Во-первых, десять лет работы в нелепом странном учреждении, где существовала строгая иерархия, но в то же время можно было получать зарплату, имея в репертуаре всего один номер. В это же время, в 1985 году, Шифрин закончил ГИТИС по специальности «Режиссура эстрады». И женился в возрасте 26 лет. Правда, семейная жизнь у него была крайне недолгая и не очень удачная. Впоследствии Ефим говорил, что ему пришлось достаточно настрадаться и напереживаться, пытаясь перевоспитать и перевлюбить в себя дорогого для него человека. К сожалению, такие попытки всегда обречены на неудачу, и Шифрин вскоре это осознал.