В 1905 г. Александр Ханжонков однажды зашел в «биограф», как тогда назывались кинотеатры, на 30-минутный сеанс, в течение которого было показано несколько короткометражных фильмов. Это был судьбоносный момент в его жизни – с этого дня молодой человек заболел синематографом. Семьи казачьих офицеров, вышедших в запас моложе 28 лет, обеспечивались суммой в 5000 рублей. Киноимперия Ханжонкова началась именно с этой суммы. Александр Алексеевич нашел компаньона и создал фирму, которая закупала за границей фильмы для проката в России. В то время стоимость картины зависела от ее длины, фильмы покупались на метры, как ткань. После неудачной партии американских картин, в которые было вложено много денег, Ханжонкову пришлось влезть в долги и сменить компаньона. Неудачи не останавливали молодого кинопредпринимателя, и всего через год после своего основания, в 1907 г., его компания начала производство собственных фильмов. Правда, и это дело началось с неудачи. Задуманный Ханжонковым фильм «Драма в таборе подмосковных цыган», в котором он планировал задействовать настоящих цыган, не получилось снять – новоиспеченные актеры деревенели перед камерой, и расшевелить их было невозможно.
Но благодаря способности Александра Алексеевича распознавать и привлекать к делу талантливых людей, поощрению передовых технологий неудачи скоро сменились ошеломляющим успехом. С 1909 по 1912 г. фирма Ханжонкова выпускает в среднем 8 – 10 фильмов в год. К нему на работу приходят замечательные режиссеры П. Чардынин и Е. Бауэр, актеры, ставшие легендами мирового кино: И. Мозжухин, В. Полонский, Вера Холодная. В 1911 г. было организовано акционерное общество «А. Ханжонковъ» и построено первое в России киноателье, оборудованное по последнему слову техники.
В этом же 1911 г. был выпущен в прокат первый в мире полнометражный фильм «Оборона Севастополя», в котором Александр Ханжонков выступил не только как предприниматель, но и как автор сценария и сорежиссер. Фильм был снят по высочайшему соизволению самого Николая П. В Севастополе в распоряжение Ханжонкова были предоставлены все расквартированные там войска – пехотная дивизия, крепостная и пешая артиллерия, а также суда Черноморского военного флота. Александр Алексеевич получил разрешение на проведение съемок в любом месте и в любое время. Жены севастопольских офицеров принимали участие в съемках в ролях сестер милосердия. В конце фильма был использован качественно новый прием в мировом кинематографе: «Оборона Севастополя» заканчивалась интервью с оставшимися в живых героями севастопольской осады. В ноябре в летней резиденции царя – Ливадийском дворце – состоялся сеанс в высочайшем присутствии Николая П. По окончании просмотра царь лично поблагодарил Александра Ханжонкова за труды. В Москве презентация этого фильма проходила в течение нескольких дней в Большом зале консерватории в сопровождении двух симфонических оркестров, хора певчих и шумовых эффектов – выстрелов, сигналов. И началось триумфальное шествие «Обороны Севастополя» по стране. Несмотря на огромные расходы, связанные с постановкой фильма (около 40 тыс. рублей) и проведением презентации, картина полностью окупилась и даже принесла солидную прибыль.
Благодаря Александру Ханжонкову в России появилось научно-популярное и учебное кино, консультантами которого были крупнейшие профессора Московского университета. Первыми научными фильмами были «Электрический телеграф», «Электрический телефон», «Операция костной опухоли», «Получение электромагнитных волн», «Кровообращение», «Пар», «Глаз», «Пьянство и его последствия», снятые с использованием диаграмм, чертежей, макетов, рисунков и мультипликации. Примечательно, что в кинематографах Ханжонкова такие картины для учащихся средних учебных заведений были бесплатными.
Огромный вклад внесла фирма и в развитие мультипликации. Из газетной публикации Александр Алексеевич узнал, что в Вильно живет талантливый самоучка Владислав Старевич, который три года подряд берет первые премии за костюмы для маскарадов. Он пригласил художника в Москву, где создал ему очень хорошие условия для творческой работы: построил отдельное ателье, предоставил полную свободу выбора тем и сроков исполнения. Первый в мире мультипликатор делал не только плоскостные мультфильмы, он открыл и принцип объемной мультипликации, создавая своих персонажей из пластилина и проволочек. Его кукольный мультик «Стрекоза и муравей» стал одной из первых русских картин, проданных в Европу.