Несмотря на эти обстоятельства, для Мэй наступил самый счастливый период её жизни: они были втроём — Аль, она и Сонни. Умная женщина, Мэй догадывалась, что семья живёт за счёт незаконных доходов, но в данный момент это отступало на второй план: к Сонни липла всякая хворь, а на врача требовались деньги. И потом, Аль никого не грабит и не убивает, а трудом праведным не наживёшь палат каменных. Он нежный муж и заботливый отец — чего ещё желать? Но счастье уединения продлилось недолго. Вслед за Фрэнком подъехали два из трёх кузенов Фискетти — Рокко и Чарли, ставшие телохранителями Капоне и киллерами в банде Торрио. Все они жили в одной квартире при борделе. Аль начал подыскивать большой дом для всей семьи: он решил перевезти к себе мать, сестру и младших братьев. А в Чикаго обнаружились ещё и дальние родственники — Рафаэле и Клотильда Капоне, проживавшие в собственном доме на Морган-стрит, 727.
Рафаэле Капоне, родом из посёлка Ачерра в Кампании, трудолюбивый и упорный сын батрака, влюбился в красавицу из обеспеченной семьи Аделину Клотильду Туфано, которая уже была сосватана за другого. Отец-юрист дал ей образование и оплатил уроки фортепиано и вокала. У Клотильды было красивое сопрано, с ней занимался учитель самого Энрико Карузо; и он, и его знаменитый ученик считали, что ей надо петь в опере. И эта недостижимая прекрасная девушка ответила на чувства бедняка Рафаэле! Как рассказывали потом их внуки, склонные к романтике, жених Клотильды вызвал соперника на дуэль, и Рафаэле не то избил его, не то вообще убил и был вынужден, скрываясь от полиции, бежать из страны. Но, скорее всего, на самом деле обошлось без кровопролития: Рафаэле прекрасно понимал, что должен обеспечить любимой достойную жизнь, а потому 8 мая 1905 года отплыл на заработки в Америку на пароходе «Италия». Клотильда обещала его дождаться.
Годом раньше, 4 марта 1904-го, старший брат Рафаэле, Дженнаро Капоне, прибыл в Нью-Йорк и сразу же уехал поездом в Чикаго — там жил их кузен Винченцо Пикколо, приехавший вместе с Винченцо Туфано — братом Клотильды. Земляки должны держаться вместе, так? Проходя контроль на острове Эллис, в графе «профессия» они указали «разнорабочий», а поручителем назвали кузена, живущего «в Чикаго на Тейлор-стрит». (У потомков эмигрантов будет в ходу шутка, что у каждого итальянца, приезжающего в Чикаго, один и тот же кузен на Тейлор-стрит). Началась тяжёлая монотонная жизнь, состоящая из изнурительного труда и отупляющего «отдыха» в салунах.
А Клотильда заперлась в своей комнате — она даже видеть не хотела жениха, которого ей подыскали родители. Наконец она не выдержала — пробралась на пароход «Принц Оскар», на котором и прибыла в Нью-Йорк 18 апреля 1906 года. Восемь месяцев спустя она вышла замуж за Рафаэле Капоне в Чикаго.
После свадьбы прошло не так уж много времени, а они уже жили в собственном доме. Рафаэле считался «бакалейщиком». Его лавка представляла собой несколько полок в гостиной, на которых стояли запылившиеся банки с оливковым маслом. Иногда в «лавку» случайно заглядывали покупатели, но приобрести там было нечего. Тем не менее это был законный бизнес, на который Рафаэле Капоне получил лицензию и платил с него налоги, умудряясь при этом содержать стремительно растущую семью. Дейдре Бэр, лично общавшаяся с внуками Рафаэле, не уточняет, чем он по-настоящему зарабатывал на жизнь, но и так понятно, что без мафии тут не обошлось. После встречи с Алем у Рафаэле появилась целая «торговая сеть». В его лавки приходили мужчины с тяжёлыми чемоданами и оставляли их там; потом появлялись другие мужчины и забирали чемоданы. Покупательницами же были по большей части женщины-итальянки, приходившие якобы за импортными товарами — оливковым маслом и уксусом; на самом же деле в бутылках и свёртках были ингредиенты для изготовления самогона.
Капоне переехали в дом 1507 на Флорной-стрит. К 1920 году у них было пятеро сыновей и две дочери: Дженнаро, Энтони (Табби), Филумена, Джон, Аннунциата (Нэнси), Джозеф (Пип) и Джеймс. Кроме того, они взяли к себе ещё одну Филумену (Фанни) и ещё одного Джеймса — старших детей кузена Рафаэле, Винченцо Капоне. Тот колотил жену смертным боем, так что она схватила в охапку новорождённую дочь и сбежала к другому мужчине, который увёз её в Нью-Йорк. Детям тоже доставалось. Уходя на работу или в бар, где он напивался до беспамятства, Винченцо запирал их в погребе с крысами, и Рафаэле однажды услышал доносившийся оттуда плач. Когда отец явился забрать детей, ему было сказано, чтобы он не подходил к ним и на пушечный выстрел. А многодетная семья снова переехала — на Лафлин-стрит, дом 700.