Когда в Боснии и Герцоговине в 1875 году вспыхнуло восстание против турецкого господства, Сербия объявила войну Турции. Сербская армия несла большие потери и отступала. Открыто выступить в защиту славян Россия не могла, так как была связана соглашением с Австро-Венгрией о невмешательстве. На помощь сербам пришли русские добровольцы. Офицеры брали отпуск и уезжали на Балканы. Сербскую армию возглавил русский генерал Михаил Черняев, «положивший 2000 русских голов». По всей России создавались Славянские благотворительные организации, собравшие и передавшие сербам и черногорцам до четырех миллионов рублей. Бывший в то время наследником престола, Александр Александрович тоже пожертвовал крупные суммы на дело освобождения Сербии. В Черногорию отправили несколько пароходов с продовольствием (более миллиона пудов), артиллерией и стрелковым оружием. Правительство России дополнительно выделило еще один миллион рублей.
Но объединенные войска Австро-Венгрии и Турции были сильнее сербской армии. От полного поражения Сербию спасло объявление Россией войны Турции.
В результате Балканской войны Сербия получила независимость и значительно расширила территорию, присоединив Нишский, Пиротский, Вранский и Топлицкий округа.
Однако князь, а потом король Милан Обренович никому не был надежным союзником. Обучаясь во Франции, в лицее Людовика Великого, Милан рано познакомился со всеми видами порока и оставил о себе память как о злобном, упрямом и строптивом подростке. Когда впоследствии его пытались упрекнуть в двуличии, Милан справедливо возразил: «… Я то, что вы из меня сделали. Если вам нужен был более высоконравственный король, следовало воспитывать меня иначе». Впрочем, от природы Милан был весьма неглуп и довольно начитан.
22 февраля 1882 года молодой князь был провозглашен королем Сербии.
В ноябре 1885 года Сербия объявила войну Болгарии. Поводом стало присоединение Болгарией Восточной Румелии. В этой незнаменитой войне сербская армия, руководимая австрийскими офицерами, у Сливицы и Пирота понесла позорное поражение от болгар, которых успели обучить русские офицеры. Русские военные осуществляли и общее командование.
Но король Милан проявил себя настоящим трусом и принял почти полную зависимость от Австро-Венгрии. Положение внутри страны стремительно ухудшалось. В начале 1886 года Милана вынудили отречься от престола в пользу 12-летнего сына Александра.
Здесь открывались такие перспективы, пренебрегать которыми было бы грешно. Матерью сербского престолонаследника Александра была русская подданная Наталья Кешко, состоявшая в родстве со многими знатными румынскими и молдавскими фамилиями. Родилась Наталья во Флоренции, а образование получила в Одессе. В 1875 году красивая и богатая девушка по любви вышла за князя Милана, принеся ему приданое в 12,5 тысячи рублей золотом ежегодного дохода. Она постаралась придать новый блеск княжескому двору.
Российская дипломатия возлагала на королеву большие надежды, но после рождения сына любовь Милана к жене бесследно исчезла. У него появились новые привязанности, что не могло не возмущать его супругу, на деньги которой жуировал Милан. Во время сербско-болгарской войны Наталия упрекала мужа за трусость. По ее словам, никакой мелочной торговец не мог бы выказать себя более жалким и трусливым существом. Скандал разросся до такой степени, что совместная жизнь супругов стала невозможной. К 1887 году они договорись, что наследник престола будет получать образование в Германии и во Франции под надзором матери, а в Сербию королева будет приезжать только летом. Вскоре свары в королевском семействе стали достоянием всей Европы. На грубости супруга Наталья отвечала, что не ожидала ничего другого от человека, в жилах которого течет кровь свинопасов — предки Обреновичей торговали скотом, преимущественно свиньями. Отношения в монаршей семье сказывались и на политике: одни стояли за королеву, другие ориентировались на короля.
А Милан все чаще искал развлечений на стороне. Требовались деньги. Он влез в долги к австрийскому банку. Затем решил отобрать сына у матери и обратился за помощью к Бисмарку. Так как юный Александр находился в Германии, король послал за сыном генерала Протича, мужа своей любовницы. Заполучив ребенка, Милан обратился к Синоду с требованием развести его с Натальей. Королева не желала развода. Ведь Милан не мог доказать, что она хоть раз нарушила свой долг супруги и королевы. Несмотря на это, митрополит Феодосий 12 октября 1888 года развел супругов.