Необыкновенной свободы и исключительного мастерства в живописи Степанов добился долгой настойчивой работой, непрерывными упражнениями в рисунке, причем работа эта происходила постоянно - и на этюдах, и в мастерской. Степанов делал наброски и зарисовки не только в специальных альбомах, но практически на любой подходящей плоскости, которая попадалась под руку: на коробке папирос, на салфетке, на скатерти, на дверях. Так, однажды на дверях у своего приятеля художника Архипова, не застав его дома, Степанов нарисовал лося. Это было своеобразной визитной карточкой, и Степанов не сомневался, что Архипов точно поймет, кто приходил к нему в гости.
Уже в самые ранние годы ученичества заметна склонность Степанова к тому, чтобы внимание зрителя не отвлекалось второстепенными деталями, а сосредотачивалось на самом важном. Он не увлекается скрупулезным изображением мелочей, его рисунок становится все более скупым, отточенным, резким. Путем неустанных упражнений он достиг такой профессиональной легкости и стремительности карандаша, что мог невероятно быстро, несколькими штрихами обозначить фигуру зверя и птицы в движении, наметив то самое важное и существенное, что можно потом, не торопясь, развить и закончить в мастерской. Лошади, собаки, лоси, медведи, волки - все это запечатлевал он с почти фотографическим сходством. Многоле’гнее сотрудничество с журналом Природа и охота было очень плодотворным, оно дало Степанову огромный опыт, он научился великолепно чувствовать природу. Наблюдая ее в самых разных состояниях, в разные времена года, Степанов научился различать множество оттенков желтого, коричневого, зеленого, рыжего, серого, черного и, что интереснее всего, белого цвета.
Ученик Степанова А.П. Панфилов вспоминает: «В классе он иногда нам рисовал сам... “Краски поменьше”, - говорил он, и сам писал жидким, прозрачным мазком. Мне написал однажды гуся, я этого гуся храню и любуюсь, особенно тем, как тонко брал он тон. У гуся шейка взята совсем почти одним цветом с фоном, все тем же белым, а какая разница. “Цветом писать легко, - говорил Степанов, - а вот ты попробуй белым по белому написать - вот это мастерство!..”».
Сам Степанов в полной мере обладал таким мастерством, он умел передать в своих картинах глубокий лирический настрой самыми скромными средствами. Колорит его картин со временем становился все более сдержанным и скупым. Степанов не стремился «расцветить» мир, показать его более ярким, чем он есть. В этом смысле он оставался верен природе, но не столько в красках, сколько во взаимных отношениях, в полутонах, в тончайших переходах черного, серого, оливкового и разных оттенках коричневого. Рассматривая его картины, можно определенно сказать, что Степанов предпочитал изображать переходное время дня, вечерние сумерки и ранний рассвет, у него почти нет солнца, небо всегда в облаках, осень и зима - вот любимые его времена года. «Брал он, - рассказывает А.П. Панфилов, самые тонкие отношения. Но это не импрессионизм и не небрежность, - брал нежно, но в упор, и это самое трудное».
Но довольно часто в гамму своих излюбленных серых, коричневых, оливковых оттенков, в тончайшие изменения белого он неожиданно вносил яркое пятно. «Однажды в Училище, в перерыве между работой, - вспоминает художник В.А. Филиппов, - разговорились о зиме, о ее красоте. Я вспомнил его исключительную картину, бывшую на Союзе, где была изображена часть террасы, а по бокам кусты сирени и уходящие вдаль снега... День пасмурный, а на кустах сирени сидят снегири, такие прекрасные, очаровательные. Я и сейчас вижу во всей прелести эту картину, которая так глубоко меня поразила из всей выставки на Союзе. Я сказал об этом. Алексей Степанович задумался и проговорил: “Снегирь - ведь это краса зимы, самая настоящая сказка”.
В 1889 году на XVII выставке Товарищества передвижников появилось одно из самых замечательных произведений А.С. Степанова - картина Лоси.
Картина единогласно была принята советом Товарищества и сразу же привлекла всеобщее внимание. «Интересная, поэтическая и очень оригинальная вещь Степанова - Лоси едят сено зимой», - писал жене В.Д. Поленов.
Действительно, в русской живописи подобную тему еще никто не затрагивал. Впоследствии критика справедливо отмечала, что эта картина имела большое значение для дальнейшего творчества Степанова. От этой работы начинается та линия развития его таланта, которая сделала его одним из лучших русских анималистов по глубине раскрытия темы.