Альтернативный волновой анализ. Новые горизонты

Поэтому сейчас предлагаю ознакомиться с информацией о том, какие именно параметры учитывает система.

Начнем.

Помимо самой волновой разметки, которая наносится непосредственно на ценовой график, а затем переносится в волновой баланс, есть еще таблица учета циклов (аналог кассы из прошлой книги), где затем аккумулируется и анализируется вся полученная статистика.

В таблице учета циклов фиксируется следующая информация:

1) цена, по которой была зарегистрирована волновая конструкция в волновом балансе (здесь могут быть как цены закрытия, так и цены открытия);

2) дата, когда была зафиксирована волновая конструкция в волновом балансе;

3) структура волновой конструкции (если нажать на ссылку, то на каждую конструкцию откроется свой волновой баланс);

4) количество волновых пакетов, а также длительность (в свечах) каждого волнового пакета, из которых было образовано волновое препятствие;

5) общая длительность (в свечах) всех волновых пакетов, образовавших волновое препятствие;

6) название волнового препятствия (циклы);

7) количество волновых пакетов, образовавших волновое препятствие;

8) параметр интерференции;

9) средняя длительность одного цикла;

10) приоритет (или сила потока) – разница между средней длительностью последнего бычьего цикла и последнего медвежьего цикла.

Далее на основе этих переменных происходит построение и сравнение двух основных графиков – параметров интерференции и приоритета (силы потока).

Основная суть этого подхода заключается в том, чтобы находить те участки ценового графика, когда зеленые столбцы параметров интерференции совпадают с красными столбцами приоритета (силы потока), что указывает на наличие восходящего тренда на ценовом графике.

При этом чем выше красные столбцы и чем ниже зеленые столбцы, тем сильнее сигнал. Также играет большую роль и динамика изменения этих столбцов, например, снижение или рост приоритета, а также и рост или снижение параметров интерференции.

А вообще сама система следующая:

• если зеленые столбцы параметров интерференции совпадают с красными столбцами приоритета (силы потока), это указывает на наличие восходящего тренда на ценовом графике;

• если синие столбцы параметров интерференции совпадают с желтыми столбцами приоритета (силы потока), это указывает на наличие нисходящего тренда на ценовом графике.

Все остальные варианты указывают на наличие рыночной неопределенности (флэта).

Ко всему прочему, на основании цен закрытия 4-часового графика (цены из первого столбца, по которым были зарегистрированы волновые модели в таблице учета циклов) выстраивается дополнительный график CNY/RUB – аналог ценового графика, но без временной привязки, так как частота появления волновых моделей разная.

На этой кривой красными маркерами отмечены бычьи волновые конструкции. Песочным цветом отмечены маркеры, отображающие точки, в которых произошло формирование медвежьих волновых конструкций. Именно по этому графику я делаю долгосрочные прогнозы.

Про волновой анализ, торговую систему и управление капиталом

В этом блоке материала я хотел бы прояснить несколько моментов, связанных непосредственно с механизмом торговли.

Смотрите, в основе моей торговой стратегии заложено три базовых компонента:

• альтернативный волновой анализ;

• торговая система;

• управление капиталом;

Если говорить о волновом анализе, то его нельзя в чистом виде назвать торговой системой, потому что это всего лишь инструмент прогнозирования, точно так же как и волновой анализ Эллиотта. Никто его же не называет торговой системой.

Так вот, в альтернативный волновой анализ я интегрировал отдельную торговую систему – алгоритм входов в рынок и выходов из него.

Хочу отдельно сказать, что каждый может под себя разработать совершенно разный алгоритм входов – выходов, причем на основании одних и тех же показаний волнового анализа.

НАСЧЕТ ВХОДОВ

В моем случае я решил остановиться на пробойной системе входов в рынок на основании показаний системы волнового анализа (AWA) (иногда ее называют пробойно-откатной).

Согласно этому алгоритму сигнал на вход в рынок образуется в тот момент, когда на рынке возникает новая волновая модель, а направление сигнала определяется направлением тренд-вектора этой модели.

Но так как я торгую только в лонг (потому что изначально мой принцип работы инвестиционный), то для сигналов на вход я использую только восходящее направление тренд-вектора.

Таким образом, теоретически получается, что сколько в волновом пакете будет моделей, столько должно быть и входов, за вычетом тех моделей, на которых были образованы волновые препятствия с параметром интерференции от 0,5 и выше.

Несмотря на то что пробойная система входов по своей сути запаздывающая торговая система (потому что она изначально трендовая, поэтому и запаздывающая), соответственно, и рассчитана она на периоды устойчивого роста цены.