Вертинского, разумеется, прежде всего интересовало состояние русской колонии в Шанхае. Первым делом ему показали место на одном из оживленных перекрестков, где вскоре будет установлен памятник А. С. Пушкину к столетней годовщине со дня смерти поэта. Потом зашел разговор о делах, о политике. За три года до его приезда в Китай основная русская колония находилась в Харбине, который в то время представлял собой типично российский провинциальный город. Русское население Харбина состояло большей частью из служащих Китайско-Восточной железной дороги. После 1918 года оно быстро росло за счет притока эмигрантов, бежавших от ужасов гражданской войны. Они обзаводились промышленными предприятиями, домами, магазинами, служили в городском управлении. Предприниматели братья Скидельские владели лесными угодьями по линии КВЖД. В Харбине действовали православные церкви, синагоги. Работали школы, институты. Издавались четыре газеты на русском языке. Открылось много кафе и ресторанов. Заезжие знаменитости могли выступать в залах Железнодорожного собрания (Желсоб) или Коммерческого собрания (Комсоб). Русские жили на Пристани и в Новом городе, китайцы — в Фудядяне. Но и в местах расселения русских было много китайских магазинов. Прислугу в русских домах нанимали, как правило, из китайцев. Китайцы и русские жили дружно, причем взаимное общение происходило в основном на русском языке.
В начале 1932 года обстановка резко изменилась. Японцы захватили Манчжурию и практически без боя овладели Харбином, в то время как Чан-Кай-Ши отсиживался в Нанкине и выжидал.
Вместе с японцами в Харбине появились фашисты. Одна за другой в среде русских организуются фашистские группировки. Новоявленные фашистские главари проведуют ненависть к «масонам» и евреям, будто бы захватившим власть в России, они призывают свергнуть в России коммунистический режим как олицетворение «всеобщего и абсолютного зла».
Начался исход русских из Харбина, вошедшего в состав марионеточного прояпонского «государства» Манчжоу-го. Кое-кто вернулся в СССР, а чаще всего перебирались в Шанхай. Особенно много русских уехало в 1935 году после продажи японцам советской части железной дороги. К моменту приезда Вертинского в Харбине жило несколько тысяч русских, а в Шанхае их было тысяч тридцать.
Значительным влиянием пользовался шанхайский Клуб граждан СССР, насчитывавший до тысячи членов. При клубе было зарегистрировано еще тысячи четыре так называемых «квитподданных», то есть людей, подавших в советское консульство просьбы о принятии их в советское гражданство и имевших об этом соответствующие квитанции. В числе «квитподданных» скоро окажется и Вертинский.
В конце 1935 и начале 1936 года артиста не покидало приподнятое настроение. Объявления о его концертах в Харбине и Шанхае встретили с большим энтузиазмом. Вертинского здесь хорошо знали благодаря многочисленным грамзаписям немецкой фирмы «Парлофон» и англо-американской «Коламбии». Его песни были известны также в исполнении певца А. З. Кармелинского. Начиная с 1924 года, Кармелинский записал на фирме «Виктор» ряд дисков, пользовавшихся огромной популярностью, в том числе и с песнями Вертинского («Минуточка», «Я сегодня смеюсь над собой» и др.).
На первый концерт в харбинском «белом» зале Желсоба было очень трудно пробиться, несмотря на очень высокую стоимость билетов (цены доходили до двадцати пяти долларов), а ведь оставшиеся здесь русские жили в основной массе небогато. Уже по пути на концерт Вертинский обратил внимание на запустелый, как будто нежилой вид улиц, на закрытые ставни, покосившийся штакетник, разбитые дороги. Публика, толпившаяся у входа в Желсоб, была одета бедно. Мелькали потертые пальто, выгоревшие прорезиненные плащи.
А в зрительном зале царила атмосфера большого национального праздника. Очевидец вспоминает: «Мы сидели в первом ряду амфитеатра, напротив сцены.
Под нами рокотал партер, белый зал был ярко освещен огромной люстрой, все пришли в своих лучших платьях, я взволнована… Люстра медленно гаснет, но освещается эстрада, из-за кулис появляется высокая, элегантная, во фраке фигура, утихший было зал взрывается хлопками и вновь затихает при звуках рояля… Звучит знакомый по пластинкам голос: «Рождество в стране моей родной, детский праздник, а когда-то мой!» (из воспоминаний Наталии Ильиной).