Оправившись от горя, Денисов-старший вернулся к деловой жизни, которая требовала частых разъездов, поэтому, собираясь в заграничный вояж в марте 1914 года, шталмейстер абонировал личный сейф в Волжско-Камском банке, чтобы поместить туда бриллианты жены. Накануне назначенного отъезда Денисов лично упаковал украшения в картонные коробочки из-под конфет, сложил коробки в стопу и крепко перевязал их верёвкой так, что получился один пакет. Этот свёрток он положил в несгораемую кассу в своём кабинете, рассчитывая с утра отвезти его в банк. Однако утром 19 марта он получил телеграмму, извещавшую его, что целесообразно отложить приезд на несколько дней. Образовавшийся досуг изменил планы Денисова, и он решил отправиться на торгово-промышленный съезд в Вильну. Пакет с драгоценностями так и остался лежать в его несгораемой кассе. Через неделю он вернулся в Петербург, отвёз пакет в Волго-Кам-ский банк, поместил его в абонированный сейф и в тот же вечер уехал за границу.
По возвращении домой в апреле того же года Денисов, заглянув в свою кассу, сразу обнаружил недостачу: исчез фамильный серебряный сервиз эпохи Наполеона Первого, ценою 25 тысяч рублей, и икона пророка Илии, украшенная бриллиантами. Икона была поднесена некогда чете Денисовых настоятельницей монастыря, который супруги почтили своим посещением.
Денисов пожелал видеть сына, чтобы расспросить его о том, что происходило в доме. Но ему доложили, что Илья за время его отсутствия выправил заграничный паспорт и, как только была получена телеграмма от Денисова, извещавшая о приезде, в сопровождении воспитателя-француза спешно отбыл на вокзал и выехал за пределы Российской империи. У несчастного шталмейстера от всего этого голова буквально пошла кругом, а тут ещё позвонил поверенный жены и передал её просьбу срочно предоставить в распоряжение мадам Денисовой хранившиеся у него бриллианты.
Пришлось, оставив невыясненной историю с пропажами из кабинетной кассы, спешно ехать в Волжско-Камский банк, забирать из сейфа пакет. Там же, в сейфовом зале, Денисов вскрыл одну из коробочек и обнаружил в ней вместо украшений с бриллиантами… пасхальное яичко! Он принялся лихорадочно раздирать другие коробки и находил в них все те же яички-«крашенки» вместо драгоценностей.
Прямо из банка шталмейстер отправился в санкт-петербургскую сыскную полицию, где был принят лично её начальником Филипповым, которому и поведал о произошедшей краже и подмене. Связи в сыскной полиции у Денисова имелись большие: он состоял в Обществе поощрения использования собак в полицейской и сторожевой службе и много делал для становления кинологической полицейской службы.
В доверительной беседе посетитель поведал о запутанной ситуации, сложившейся в его доме, умоляя только об одном: провести расследование, по возможности не предавая события огласке. Вести деликатное дело Филиппов поручил своему заместителю, старшему чиновнику для особых поручений Кунцевичу, которому разрешено было брать в помощь любых людей из персонала столичной сыскной полиции.
Осмотр замка кассы в кабинете Денисова показал, что её открывали ключом: следы взлома или работы отмычкой отсутствовали. Ключ от кассы был в общей связке и всегда при Денисове, заграничная поездка не была исключением. Вследствие собранных первичных показаний и рассказа самого Денисова Кунцевич предположил, что обе кражи мог совершить только кто-то из живших в доме. Он сосредоточил внимание своих людей на двух моментах: во-первых, следовало проверить, не заказывал ли кто-либо копии ключа от кассы, во-вторых, разузнать о всех живших в доме Денисовых и попробовать ответить на вопрос, кто из них знал о бриллиантах, а главное, мог их подменить.
Сам же сыщик постарался выяснить подробности спешного отъезда Ильи Денисова и доктора Данжу, именно на этой паре сошлись оба направления поиска, заданные Кунцевичем. Подозрение на них пало после того, как полиция сделала через французское посольство запрос о личности Данжу, и оказалось, что воспитатель детей шталмейстера, покоривший всех в доме своим светским обращением и изяществом манер, личность, в своём роде, презанятная.
Образование месье Данжу получил в одном из иезуитских колледжей и даже готовился принять монашество, но за какие-то проделки был изгнан из ордена (за какие именно, установить не удалось — иезуиты не раскрывают своих тайн). Засим в его биографии был эпизод, когда в Тулузе он предстал перед уголовным судом присяжных по обвинению в краже. Но тогда «доктор прав» ловко симулировал сумасшествие, и присяжные, признав Данжу слабоумным и недееспособным, освободили его от ответственности. После этого он прибыл в Россию, где очень скоро стал своим человеком в разрушающейся семье Денисовых.