В запас он был зачислен по Забайкальскому Казачьему Войску, но ждать, пока будут переброшены с восточной окраины Забайкальцы, не хотелось. Вернувшийся в строй на второй день мобилизации, сотник Унгерн прикомандировался к 34-му Донскому казачьему полку и уже в начале третьего месяца Великой войны совершил в рядах Донцов подвиг, принёсший ему первую и самую почётную боевую награду - орден Святого Георгия IV-й степени за то, что, «находясь у ф[ольварка] Подборек, в 400-500 шагах от окопов противника, под действительным ружейным и артиллерийским огнём, давал точные и верные сведения о местонахождении неприятеля и его передвижениях, вследствие чего были приняты меры, повлёкшие успех последующих действий».
Орденом Унгерн справедливо гордился, но рассказывать об обстоятельствах его получения не любил, на расспросы досадливо отмахиваясь: «Ведь ты там не был и с обстановкой не знаком». Обычная для барона замкнутость стала основанием для очередной легенды, будто он вообще «самым тщательным образом избегал каких бы то ни было представлений к наградам». На самом деле в течение мировой войны Унгерн получил ордена Святого Станислава III-й и II-й степеней, Святой Анны IV-й и III-й степеней и Святого Владимира IV-й степени - все боевые. Не обошли его и ранения - пять, после двух из которых он оставался в строю, а после остальных - «возвращался в полк с незалеченными ранами и, несмотря на это, нёс безукоризненно боевую службу»; долгое пребывание в тылу для него казалось вообще невыносимым.
5 декабря 1914 года барон был переведён в 1-й Нерчинский казачий полк Забайкальского Войска. Похоже, что здесь он тоже оказался «на особом положении», коль скоро сослуживцы «шутили, что полковой командир, заслышав его голос, прятался под стол, зная заранее, что он опять предложит какой-нибудь сумасшедший план, и не представляя, как от него отделаться». И уж не барон ли Врангель, будущий вождь Белого Крыма, фигурировал в этом анекдоте?
Совместная служба двух баронов, правда, началась позже: полковник Врангель был назначен командиром Нерчинского полка 8 октября 1915 года, через десять дней после того, как Унгерн перевёлся в формировавшийся поручиком Л. Н. Пуниным «Конный отряд особой важности при Штабе Северного фронта», - но отпечаток в памяти полкового командира она оставила глубокий. Недаром в своих воспоминаниях барон Пётр Николаевич даёт столь яркий портрет барона Романа Фёдоровича, что аналогов ему во всей книге просто нет, а стиль изложения на этих страницах напрочь теряет присущую Врангелю суховатую сдержанность: