Поэтому Каннингхэм подготовил к выходу еще один конвой. В него входил, разумеется, «Бреконшир», а также 3 быстроходных транспорта — «Клан Кэмпбелл», «Пампас» и норвежское судно «Талабот». 20 марта они вышли в сопровождении того же «Карлайла» и 7 эсминцев. 15-я эскадра крейсеров адмирала Вайэна и 4 эсминца прикрывали конвой. Адмирал поднял флаг на «Клеопатре», так как 11 марта «Найад» был торпедирован подводной лодкой недалеко от Александрии. Чтобы отвлечь внимание германской и итальянской авиации, части 8-й армии совершили несколько диверсий. Были проведены рейды во вражеский тыл. Самолеты 201-й группы провели несколько налетов на аэродромы противника. Эти действия, несомненно, помогли отвлечь вражескую авиацию от конвоя, и первые 2 дня похода были относительно спокойными.
Но враг, разумеется, не мог не заметить конвой. Итальянские подводные лодки и транспортные самолеты Ju-52, летающие между Грецией и Киренаикой, сообщили о нем. В Таранто адмирал Иакино приготовил к выходу в море свой прекрасный флагман «Литторио», тяжелые крейсера «Гориция» и «Тренто», легкий крейсер «Банде Нере» и 4 эсминца.
Утром 22 марта к Вайэну присоединились вышедшие с Мальты «Пенелопа» и 4 эсминца. Соединение Вайэна прошло «Бомбовой аллеей» между Критом и Киренаикой, не подвергнувшись ни одной воздушной атаке. Но вчера над кораблями крутились британские истребители. Сегодня им приходилось полагаться только на свои зенитки. Как и предполагало британское командование, вскоре после полуночи итальянская эскадра была замечена подводной лодкой Р-36, которая сообщила о контакте. Вайэн высчитал, что встреча с противником произойдет во второй половине дня. Он решил постараться задержать противника до наступления темноты демонстративными атаками и использовать дымовые завесы. Из опыта предыдущих столкновений было известно, что итальянцы опасаются входить в дымзавесы.
Тем временем итальянские самолеты Sm-79 сбросили несколько торпед. Жаркий огонь британских эсминцев помешал им подлететь близко к транспортам, которые легко уклонились от торпед, сброшенных издалека. Но в 13.30 один из вражеских самолетов выпустил сигнальную ракету, и Вайэн понял, что начинается главное испытание. В 14.27 командир «Юриалеса» капитан 1 ранга Буш передал, что видит на северо-востоке 4 вражеских корабля. Вайэн сразу начал выполнять намеченный ранее план. Конвой и его эскорт отвернули на юго-запад, а крейсера и эсминцы «Вайэна» прошли между ним и противником, ставя дымовую завесу. Ему помогал сильный юго-восточный ветер.
Итальянские крейсера — англичане сначала приняли их за линкоры — открыли огонь по кораблям Вайэна, но вскоре отвернули на северо-запад. В этот момент Вайэн тоже повернул, чтобы сблизиться с конвоем, так как в небе над ним появились многочисленные черные клубки разрывов. Корабли эскорта отбивали сильнейшую атаку бомбардировщиков Ju-88. Вайэн радировал Каннингхэму, что отогнал противника. Он немного поспешил. В действительности итальянские крейсера отошли навстречу «Литторио» по приказу своего адмирала. В 14.40 англичане увидели на северо-западе всю итальянскую эскадру.
Снова Вайэн пошел в отчаянную атаку. Только на сей раз 133-мм орудиям его крейсеров и 120-мм орудиям эсминцев противостояли 381-мм, 203-мм и 152-мм орудия противника. Однако имелось несколько факторов, которые помогли англичанам. Юго-восточный ветер постепенно превратился в шторм, который гнал крупную волну. Итальянцы не имели радара и были вынуждены полагаться только на оптические дальномеры, которые в таких условиях были не слишком эффективны из-за многочисленных брызг. Дым из труб британских крейсеров образовал густую завесу между эскадрами противников. Обе стороны лишь изредка видели цели, так как британские крейсера и эсминцы ненадолго выскакивали из дыма, имитируя торпедные атаки. Тем не менее, крейсер «Клеопатра» получил попадание в мостик 152-мм снарядом, а «Юриалес» был засыпан осколками разорвавшегося у борта 381-мм снаряда.
Иакино очень хотел добраться до конвоя, но совсем не собирался проходить сквозь дымзавесу. Он должен был обойти ее либо с подветренной стороны, продолжая двигаться на юго-запад, либо с наветренной, для чего следовало повернуть на юго-восток и идти против ветра и волны. Сильная волна, которая снизила бы скорость его кораблей, вынудила Иакино отказаться от второго варианта. Ход боя показал, что это была ошибка. Дым, который ветер нес на северо-запад, протянулся такой длинной полосой, что итальянцы смогли повернуть на юг к конвою только около 18.00, когда уже начало смеркаться. Поэтому перед итальянцами во весь рост встала неприятная перспектива ночного боя, к которому они были совершенно не готовы.