От сложностей этикета особенно страдали непривычные к нему иностранцы. На пути в Мадрид австрийской принцессе Марии — будущей второй жене Филиппа IV — поднесли в дар шелковые чулки, но мажордом тут же подальше отбросил подарок, выкрикнув: «У королевы Испании нет ног». Бедная Мария упала в обморок, решив, что ее ноги принесут в жертву чудищу этикета. Отец Анны Филипп
III умер от угара: его кресло стояло слишком близко к камину, а единственный гранд, способный его отодвинуть, куда-то отлучился. Но именно Филипп IV довел этикет до абсурда. Говорили, что он улыбался не больше трех раз в жизни и требовал того же от своих близких. Французский посланник Берто в своих воспоминаниях отмечал, что король действовал и ходил с видом ожившей статуи... Он принимал приближенных, выслушивал и отвечал им с одним и тем же выражением лица, и из всех частей его тела шевелились только губы. Тот же этикет заставлял испанских монархов оставаться узниками дворца, ведь за его пределами было немыслимо соблюдать сотни правил и условностей. Дед Анны Филипп II, великий государь и кровавый палач протестантов, выстроил близ Мадрида роскошный и мрачный замок Эскориал, но его потомки предпочитали более скромный Алькасар. Дворцы по восточному обычаю — ведь Испания сотни лет оставалась во власти арабов — делились на мужскую и женскую половины. Днем в обеих кишели придворные, шуты и карлики, но после захода солнца ни один мужчина, кроме короля, не мог оставаться на женской территории. Честь королевы или принцессы должна была оставаться вне подозрений. Даже прикосновение к руке коронованных дам каралось смертью. Известен случай, когда два офицера вытащили инфанту Марию-Терезию из седла взбесившегося коня. Им тут же пришлось во весь опор скакать к границе, спасая свои жизни.Жизнь родившейся в сентябре 1601 года Анны, как и других испанских принцесс, была подчинена строгому распорядку. Ранний подъем, молитва, завтрак, потом часы учебы. Юные инфанты обучались шитью, танцам и письму, зубрили священную историю и генеалогию царствующей династии. Далее следовал торжественный обед, дневной сон, затем игры или болтовня с фрейлинами (у каждой принцессы был свой штат придворных). Затем снова долгие молитвы и отход ко сну — ровно в десять вечера.
Конечно, у девочек были лучшие игрушки и невиданные лакомства, привезенные из заморских владений Испании. Анна особенно любила шоколад, к которому позже приучила и французов. Но, по правде говоря, жила она не особенно весело — строгие дуэньи с детства не позволяли ей ни смеяться, ни бегать, ни играть со сверстниками. Прибавьте к этому жесткие и неудобные платья с каркасом из китового уса и длинным шлейфом. Она знала, что лишена всякой свободы выбора — еще в три года ее просватали за французского дофина Людовика. Чувства самой инфанты не играли никакой роли. Каким окажется ее жених — красавцем или уродом, добрым или злым? Анна изнемогала от любопытства, пока ее кортеж медленно двигался по дорогам Франции.
Надо сказать, что те же вопросы мучили юного Людовика. Французский двор, где он вырос, был совсем не похож на испанский. Здесь часто слышались смех и шутки, обсуждались супружеские измены, да и король с королевой почти открыто изменяли друг другу. Вечно занятый делами Генрих IV любил сына, но почти не уделял ему внимания, а мать, итальянка Мария Медичи, навещала его только затем, чтобы надавать пощечин или отхлестать розгами за какую-либо провинность. Немудрено, что дофин вырос замкнутым, переменчивым, одержимым множеством комплексов. Но поскорее увидеть свою невесту ему не терпелось и, не дождавшись ее прибытия в Бордо, он поскакал навстречу и в окошко кареты впервые увидел Анну. Она показалась Людовику такой красивой, что он оробел и не смог сказать ей ни слова. Та же история повторилась вечером на торжественном банкете по случаю помолвки. В Париже после венчания молодых ожидало брачное ложе, но Людовик был так напуган, что матери пришлось чуть ли не силой заталкивать его в спальню, где ждала Анна. Вместе с юными супругами там провели ночь две служанки, которые утром предъявили толпе придворных доказательства того, что «брак осуществился должным образом». Однако желанный наследник так и не был зачат — ни в эту ночь, ни в течение последующих десяти лет.