В феврале 1929 года, когда беспокойство за судьбу парусника охватило всю Данию, Восточно-Азиатская судоходная компания запросила капитанов всех судов, которые вернулись в Европу из южной части Атлантики и Индийского океана. На этот запрос откликнулось всего два капитана — с норвежского парохода «Вильям Блюмер» и с английского грузового «трампа» «Сити оф Окленд». Первый из них сообщил в правление компании, что 21 декабря 1928 года его радист принял сообщение с борта «Копенгагена». Андерсен передавал, что на борту парусника все в порядке, экипаж чувствует себя хорошо и готовится встретить в море рождество и отметить Новый год. Передав привет команде «Вильяма Блюмера», датский капитан сообщил, что «Копенгаген» направляется в Аделаиду, где примет груз пшеницы и совершит плавание в Европу вокруг мыса Горн. Радиосвязь между судами была отличной: «Копенгаген» находился всего в ста милях к северу от норвежского парохода. Эту передачу с борта парусника также приняла радиостанция парохода «Сити оф Окленд», о чем его капитан и сообщил Восточно-Азиатской судоходной компании.
Оказалось, что разговор с норвежцем был последней передачей с борта «Копенгагена». После 21 декабря никто уже не слышал в эфире позывных парусника. Компания каждый день посылала запросы в эфир через мощные станции Буэнос-Айреса, Кейптауна, Фримантла и через радиостанции судов, находившихся в океане между этими портами. На продолжавшие поступать из Дании запросы о судьбе «Копенгагена» капитаны этих судов, вернувшись в европейские воды, заявляли, что за время плавания между Аргентиной и Австралией парусник им не встречался…
Капитаны английского парохода «Гораций» и немецкого «Хейдельберг» сообщили, что в конце декабря в южной части Атлантического океана, между 42-м и 43-м градусами они видели огромные айсберги. Это сообщение насторожило Восточно-Азиатскую компанию. Ведь действительно
— «Копенгаген» мог затонуть в результате столкновения с айсбергом, а его команда ожидает спасения где-нибудь на заброшенных и необитаемых островах Южной Атлантики!
Немедленно был зафрахтован английский грузовой пароход «Дюкальен». На нем был установлен сверхмощный радиопередатчик. В состав экипажа входила специальная поисковая партия датских добровольцев. Капитану парохода было предписано пройти от Буэнос-Айреса до Аделаиды по маршруту, которым должен был идти «Копенгаген», и при этом внимательно наблюдать за морем, а в случае обнаружения каких-либо подозрительных плавающих предметов поднять их на борт и доставить в Данию.
Но напрасно наблюдали за морем вахтенные с «Дюкальена», напрасно до рези в глазах всматривались они в монотонно катившиеся волны угрюмого океана — никаких плавающих предметов замечено не было. После краткой стоянки в Аделаиде пароход, пополнив запасы угля, пошел обратно в сторону Южной Америки. Капитан «Дюкальена» должен был обследовать острова Крозе и острова Принс-Эдуарда. Эти крошечные кусочки суши, лежавшие в океане вдали от морских дорог, были необитаемы. Лишь изредка сюда заходили китобои, охотники на тюленей и гидрографы. На этих суровых островах англичане когда-то построили несколько деревянных строений — пристанищ для потерпевших кораблекрушение. В примитивно сооруженных домиках хранились запасы провизии и предметы первой необходимости.
Когда поисковая партия с «Дюкальена» высадилась на этих скалистых обломках суши, ее встретил рокот океанского прибоя, сквозь который можно было различить жалобный крик тысяч чаек да завывание ветра в разрушенных скалах. Оба острова по-прежнему были необитаемы: домики для потерпевших кораблекрушение были закрыты, запасы нетронуты. Поисковая партия вернулась в Данию.
Шло время. О «Копенгагене» по-прежнему не было никаких известий. Его таинственное исчезновение волновало не только Данию, но всю морскую общественность Европы и Австралии. Капитаны английских и австралийских судов, совершавших редкие рейсы в водах, где проходило плавание злополучного барка, постоянно следили за морем и даже заходили на самые отдаленные островки. Например, грузо-пассажирский лайнер «Белтана», принадлежавший английской судоходной фирме «Пиэндо», во время одного рейса из Фримантла в Монтевидео зашел на остров Гоф. Но там, так же как и на островах Принс-Эдуарда и островах Крозе, никого не нашли.
Судьба пропавшего в океане парусника, который по праву считался национальной гордостью Дании, не могла не волновать правительство страны. Поэтому вслед за «Дюкальеном» в Южную Атлантику был направлен пароход «Мексико». В команде этого судна были моряки, которые раньше плавали на «Копенгагене». Отлично зная парусник, они могли безошибочно опознать его обломки.
«Мексико» начал поиски с точки координат, откуда Андерсен сообщил по радио капитану норвежского парохода «Beльям Брюмель», что его команда готовится встретить Новый год. Пройдя по маршруту «Копенгагена» вдоль 43-го градуса южной широты до островов Принс-Эдуарда и не обнаружив никаких плавающих предметов, капитан «Мексико» решил направить свое судно к островам Три-стан-да-Кунья.