Читая рассказы и стихи С. А. Соколова, понимаешь, что он — натура по духу рыцарственная и, мало кому подобно, не устававшая в открытую воспевать активный, напористый героизм — воспринял начало Первой мировой войны с воодушевлением; с первым же военным призывом он ушёл добровольцем на фронт, где участвовал в походах в Восточную Пруссию. На фронте дослужился до чина поручика лёгкой полевой артиллерии и был награждён орденом св. Анны IV степени с надписью «За храбрость».
О своих военных впечатлениях он поведал в книге «С железом в руках, с крестом в сердце: Записки офицера»[29]
. В предисловии к книге он в тональности, сравнимой с манерой констатации, присущей сражавшемуся в этой войне по другую сторону фронта знаменитому германскому автору Э. Юнгеру, писал: «Я не стратег и всего менее историк. Я — только поэт и гляжу на то, что совершается, глазами художника, человека от искусства. Великая война найдёт себе много историков, которые сумеют зафиксировать и воссоздать её подробно в её фактических очертаниях. Мои писания глубоко субъективны. Изображаю то, что говорит моему глазу. Пропускаю, быть может, многое важное. Примечаю, наверно, многое несущественное только потому, что оно красочно. Но если в этих страницах, которые я набрасывал беспорядочно и торопливо, на случайных ночлегах, на недолгих стоянках под грохот канонады, от которой жалобно звенели окна, читатель на мгновение ощутит странное и трудно определяемое чувство войны, вдохнёт её неуловимый воздух, то мне не нужно ничего другого, ибо я поэт. Если же тот, кто прочтёт мои страницы, заметит и ещё одно: ясную веру в наш могучий народ, в нашу грядущую полную победу и в светлое будущее славянства, пусть не объясняет это моей патриотической настроенностью. Нимало! В этом я только похож на всех. Так верит вся армия, так верю и я, потому что я русский».Получив тяжёлое ранение (вернее контузию), в марте 1915 г. С. А. Соколов попал в германский плен, где более двух лет содержался в лагере для военнопленных офицеров, в котором находился вместе с будущим советским маршалом М. Н. Тухачевским. Здесь были написаны стихотворения, впоследствии составившие раздел «Лирика плена» третьего поэтического сборника «Железный перстень». В августе 1918 г. после заключения Брестского мира он был освобождён и доставлен в Москву, откуда в солдатской форме бежал на юг России, так как в Москве бывшему офицеру становилось небезопасно. С весны 1919 г. по март 1920 г. работал в литературно-политическом пресс-бюро при Отделе Пропаганды Добровольческой армии вместе с А. М. Дроздовым и А. Ветлугиным, сотрудничал в газете «Жизнь», выходившей в Ростове-на-Дону. Будучи редактором агитационных газет Добровольческой армии, в их печати выступал как идеолог Белого движения, лично написав около 40 статей. В декабре 1919 г. в Ростове-на-Дону совместно с известным художником Е. Е. Лансере выпускал журнал искусства и литературы «Орфей», единственный в своём роде на территориях Добровольческой армии. В марте 1920 г. С. А. Соколов эвакуировался из Новороссийска в Константинополь, оттуда перебрался в Париж, где писал статьи для парижской газеты «Общее дело» и пражской газеты «Русское дело».
Ещё во времена «Грифа» он увлекался спиритизмом и проводил совместную практику соответствующих сеансов вместе с Н. И. Петровской, А. А. Лангом и некоторыми другими «аргонавтами»[30]
.Этим дело не ограничилось, и в Париже С. А. Соколов принял участие в деятельности московского мартинистского кружка и, по некоторым сведениям, за годы жизни переменил семь масонских лож. Как бы там ни было, В. С. Брачев определяет его как масона политического[31]
. Н. Н. Берберова также указывает, что в молодости С. А. Соколов был мартинистом, а в эмиграции принимал участие в создании первой русской масонской ложи в Париже «Астрея» [32](ложа № 500), где с 1922 г., в первое десятилетие существования ложи, являлся одним из Досточтимых Мастеров, до 1924 г. состоял в ней в качестве оратора, после чего выбыл в Берлин, а в конце 1920-х гг. был радиирован (т. е. членство было приостановлено либо за длительную неуплату членских взносов, либо за продолжительное непосещение братских собраний).