Кочевники-монголы с самого начала учились сражаться на скаку. Для воина-земледельца отступление означало поражение, а погоня за противником — победу. Задача пехотинца всегда заключалась в том, чтобы разрушить строй противника и обратить его в бегство. Кочевники стремились убить врага, и тут уж было совершенно неважно, будет это сделано, когда всадник мчится на врага или когда он от него убегает. Наступать или отступать — для монголов все это было одинаково приемлемым способом нанести противнику поражение. Как только монголам удавалось выманить противника из-за стен крепости, они использовали те же приемы, что и для перегона больших стад. Чаще всего они либо позволяли преследователям растянуться в длинную линию, которая вскоре становилась совершенно беззащитной, либо разделялись на небольшие отряды с тем, чтобы преследователи тоже разделились на меньшие группы, с которыми потом легче было бы справиться.
Даже если монголы и вправду отступали, они использовали множество военных хитростей, которые помогали им спастись. Если на них неожиданно нападали во время патрулирования, они бросали на землю ценные вещи и украшения, которые носили с собой для таких случаев. Враги всегда ломали свои ряды и часто дрались за обладание брошенными вещами. Еще монголы бросали позади себя песок или привязывали к хвостам своих лошадей ветви деревьев, чтобы скрыть свои передвижения или создать у врага представление о том, что число монголов в этом районе намного больше реального.
К концу первого года войны против чжурчженей стало понятно, что самым опасным врагом для монголов стали не солдаты и крепости, а неблагоприятный климат. Низины, расположенные близко к большим рекам и океану, овевались теплыми влажными ветрами, и летом жара и влажность становились практически непереносимыми для монголов на их косматых лошадях. Когда они попадали в земледельческие области и города, они тут же начинали страдать от множества заболеваний. Война летом практически прекратилась, когда большая часть монголов и их лошадей отступила на сравнительно близкое расстояние в степи Внутренней Монголии.
В 1214 году Чингисхан осадил самого Золотого Хана в его столице Чжунду (современном Пекине). Чжурчженьский двор только-только оправился от очередного дворцового переворота, и новый Золотой Хан уже так настрадался от внутренних распрей, что не желая выносить еще и затяжную осаду и войну, предпочел откупиться от монголов. Он дал им большое количество шелка, серебра и золота, а также три тысячи коней и пять сотен молодых юношей и девушек. К тому же Золотой Хан признал себя вассалом Чингисхана и отдал ему в жены одну из принцесс королевской крови.
В ответ Чингисхан снял осаду с Чжунду и отправился в долгий путь во Внешнюю Монголию на северном краю пустыни Гоби. Кидани получили обратно большую часть своих земель и управлялись теперь собственными царями; чжурчженям тоже было позволено сохранить для себя небольшое царство. Чингисхан не собирался править этими народами или устанавливать для контроля за ними монгольское правительство, поскольку он и так мог получить то, чего хотел. Так же как уйгуров и тангутов, он оставил чжурчженей и киданей жить по своему усмотрению до тех пор, пока они сохраняли верность монголам и платили им дань.
Поскольку кидани и чжурчжени признали его своим верховным правителем, ему больше не было смысла оставаться в их землях. Лето еще только начиналось, но жара и сухость уже не позволили Чингисхану и его войску пересечь Гоби и попасть домой. Вместо этого они разбили лагерь на южной стороне Гоби, в месте известном как Долон Нор (Семь Озер). Пока они ждали наступления прохладной осени, солдаты могли наслаждаться отдыхом, играми, пирами, а также талантом музыкантов и певцов, которых они захватили в походе и теперь везли к себе.
Но как только монголы отступили из своих только что завоеванных земель, чжурчжени тут же изменили своему слову. Золотой Хан, которому Чингисхан сохранил трон, не доверял своим собственным подданным, подозревая, что они втайне поддерживают монгольских завоевателей. Он эвакуировал свой двор, покинул Чжунду и перенес столицу в южный город Кайфын, до которого, как он думал, монгольской армии не добраться. Для Чингисхана побег Золотого Хана был актом предательства по отношению к заключенному с ним союзу, и он расценил его как мятеж. Хотя он не был дома в междуречье Онон и Керулен уже три года, Чингисхан стал готовить свою армию к четвертому году войны. Его войска выступили из Внутренней Монголии и направились обратно к столице, которая покорилась им всего несколько месяцев назад.