Дейтрейдинг на рынке Forex. Стратегии извлечения прибыли

Поскольку со временем связь между валютными парами обычно меняется, идеальным способом отслеживать направление и степень корреляций является самостоятельное их вычисление. На первый взгляд это кажется сложным, но вычисления можно упростить. Легче всего корреляции получить с помощью программы Microsoft Excel: нужно ввести в Excel валютные пары, корреляцию которых нужно рассчитать за определенный период, и затем воспользоваться специальной функцией. Наиболее точное представление о движении валютных пар дают данные за один год, полгода, три месяца и один месяц. Но вы самостоятельно можете решить, сколько и какие показатели вы будете анализировать.

Процесс подсчета корреляции для GBP/USD и USD/CHF будет следующим. Сначала нужно собрать данные о курсах двух пар. Затем организовать их в таблицу: один столбец GBP, другой — CHF, в ячейках даны значения недельных курсов (нужно использовать последний курс валют за неделю по отношению к доллару США независимо от того, какой период рассматривается). В конце двух столбцов в пустой ячейке впишите =CORREL. Затем выделите данные в одном столбце, поставьте запятую и выделите второй столбец. Полученная цифра и есть искомая корреляция. Не нужно обновлять данные в таблице каждый день, лучше делать это раз в две недели или, по крайней мере, раз в месяц.

ГЛАВА 7 Параметры торговли в различных условиях

После того как мы познакомились с историей валютного рынка, его основными игроками и движущими силами, настало время рассмотреть некоторые из моих любимых стратегий торговли валютой. Но прежде чем приступать к рассмотрению этих стратегий, надо сделать первый шаг, самый важный для любого трейдера, независимо от рынка, — завести торговый журнал.

Ведение торгового журнала

По собственному опыту я знаю, что быть успешным трейдером — не значит найти волшебный набор индикаторов, которые могут всегда безошибочно предсказывать движение цен. Это значит выработать правила поведения и придерживаться их. Очень важно вести торговый журнал, это первый шаг к превращению в успешного и профессионального трейдера. Когда я работала в отделе межбанковской валютной торговли J. P. Morgan и затем в отделе кросс-рынков после ее слияния с Chase, менталитет ведения торгового журнала был глубоко внедрен в сознание каждого дилера и трейдера компании, независимо от ранга. Причина простая: банк предоставлял капитал для торговли, и мы должны были отчитываться, особенно если учесть, что каждая сделка составляла миллионы долларов. Для каждой проведенной сделки мы должны были иметь твердое обоснование, а также объяснение выбора уровней входа и выхода. Другими словами: до постановки ордера на проведение сделки нужно было знать, где поставить точки выхода, чтобы иметь представление об убытках и управлять риском.

С подобными правилами отчетности ведущие банки мира могут формировать успешных и профессиональных трейдеров. Для индивидуальных трейдеров эта практика еще важнее, поскольку вы торгуете на собственные деньги, а не на чужие. Для межбанковских трейдеров убытки в торговле связаны с чужими деньгами, и независимо от того, успешно или не очень они торговали в последние две недели, все равно дважды в месяц они получат свой чек с заработной платой. В банке у трейдеров есть время отыграть деньги, причем без каких-либо потрясений в их повседневной жизни, если, конечно, они не теряют 1 млн долл. за один день. Будучи индивидуальным трейдером, вы не можете позволить себе такую роскошь. Когда вы торгуете на собственные деньги, то каждый заработанный или потерянный доллар — это ваши деньги. Поэтому, даже если вы торгуете только на рисковый капитал, т. е. деньги, которые вы все равно не использовали бы на оплату жилья или покупку продуктов, боль, так или иначе, ощущается. Чтобы избежать повторения одних и тех же ошибок и их результата — крупных убытков, очень важно вести торговый журнал. Он призван гарантировать, что как трейдер вы принимаете на себя только рассчитанные убытки и учитесь на каждой своей ошибке.

Я рекомендую разделить ваш торговый журнал на три части:

1. Контрольные вопросы по валютным парам.

2. Сделки, которых я жду.

3. Открытые или завершенные сделки.

Контрольные вопросы по валютным парам

Первая часть вашего торгового журнала — таблица, которую можно распечатывать и заполнять ежедневно. Цель контрольных вопросов — развить чутье рынка и найти сделки. В левой колонке следует указать все валютные пары, которыми можно торговать. В следующих трех колонках указаны текущая, максимальная и минимальная цены. В правой части таблицы приведена серия триггеров. Новички, вероятно, захотят начать с отслеживания четырех основных валютных пар — EUR/USD , USD/JPY, USD/CHF и GBP/ USD, а затем будут постепенно добавлять кросс-курсы.