Дейтрейдинг на рынке Forex. Стратегии извлечения прибыли

1. Ограничивайте ваши убытки.

2. Дайте вашей прибыли вырасти.

3. Сохраняйте разумный размер позиции.

4. Знайте ваше соотношение «риск-вознаграждение».

5. Имейте достаточный капитал.

6. Не боритесь с трендом.

7. Никогда не наращивайте проигрышные позиции.

8. Знайте настроения рынка.

9. Учитесь на своих ошибках, ведите торговый журнал.

10. Устанавливайте максимальный убыток или коррекцию прибыли.

ГЛАВА 8 Технические торговые стратегии

Анализ нескольких временных горизонтов

Чтобы успешно торговать внутри дня, нужно быть избирательным. Торговля на тренде является одной из самых популярных стратегий, применяемых глобальными хеджевыми фондами. Хотя многие трейдеры предпочитают торговать в диапазоне, потенциал больших прибылей обычно кроется в сделках, основанных на крупных движениях рынка или приводящих к таким движениям. Как сказал Марк Баучер, менеджер хеджевого фонда Midas Trust Fund и бывший номер один в списке лучших денежных управляющих мира (составляет компания Nelson Marketplace), 70% движений рынка происходит в течение 20% времени. Это делает анализ нескольких временных горизонтов особенно важным, поскольку никто из трейдеров не хочет упустить общую картину. Сравним это с поездкой на автомобиле из Чикаго во Флориду: на пути встретится множество поворотов направо и налево, но водитель всегда должен помнить, что он едет на юг. В трейдинге поиск возможностей купить на восходящем тренде или продать на нисходящем обычно бывает гораздо более прибыльным, чем попытки ловить вершины и впадины.

Самая распространенная форма анализа нескольких временных горизонтов — использование дневных графиков для выявления общего тренда и затем использование часовых графиков для определения конкретных уровней входа.

На рис. 8.1 показан дневной график австралийского доллара против доллара США.

Как видно, австралийский доллар рос с января 2002 г. Диапазонные, или контрарианские трейдеры, постоянно стремившиеся поймать вершины, имели бы по крайней мере три года бесприбыльной и трудной торговли, особенно когда валютная пара достигла рекордных максимумов в конце 2003 — начале 2004 гг. Эта область, несомненно, привлекла много трейдеров, стремившихся поймать вершину или затухание тренда. Несмотря на провал в конце 2004 г., AUD/USD остался сильным в начале 2005 г., что для игроков в среднесрочном диапазоне делало торговлю очень трудной.

Более эффективная торговая стратегия — открыть позиции в направлении тренда. В примере AUD/USD это означало бы поиск возможностей покупки во впадинах. На рис. 8.2 показан часовой график с коррекцией Фибоначчи относительно абсолютного максимума в феврале 2004 г. и минимума 17 июня 2004 г. Вместо поиска возможностей продать мы используем уровень коррекции Фибоначчи 76% в качестве ключевой зоны поддержки при открытии длинных позиций по австралийскому доллару. Горизонтальная линия на рис. 8.2 показывает этот уровень.

Таким образом, мы использовали дневные графики для измерения масштаба общего тренда и часовые графики для точного определения уровней входа.

Рассмотрим другой пример — английский фунт. На рис. 8.3 показан дневной график GBP/USD с января 2002 г. по май 2005 г.

Как и в случае с австралийским долларом, трейдерам, пытавшимся поймать вершины на GBP/USD, в течение трех лет было бы трудно торговать, особенно в период 10-летнего максимума в январе 2004 г. Этот уровень, несомненно, привлек много скептиков, стремившихся ловить вершины. К разочарованию тех, кто это делал, после января GBP/USD поднялся на 10% выше своих 10-летних максимумов, т. е. ловцы вершин терпели значительные убытки.

Если посмотреть на часовой график GBP/USD , то здесь мы искали возможности покупать во впадинах, а не продавать на подъемах.

На рис. 8.4 показаны два уровня коррекции Фибоначчи, проведенные относительно бычьей волны в сентябре-декабре 2004 г. Эти уровни неплохо держали на коррекциях в пределах от 4/10 до 4/14, в то время как уровень Фибоначчи 23,6% был не столько уровнем сопротивления, сколько обеспечивал возможность торговли на прорыве. В этом конкретном сценарии видение более общей картины защитило бы трейдеров от попыток играть на коррекции на этих уровнях.

Анализ нескольких временных горизонтов можно применять и на более краткосрочных графиках. Рассмотрим пример CHF/JPY. Начнем с часового графика CHF/JPY, который показан на рис. 8.5.