Дейтрейдинг на рынке Forex. Стратегии извлечения прибыли

При стратегии прорыва внутренних дней риск в целом довольно высокий, если работать по дневным графикам, но потенциальные прибыли в результате прорыва обычно также достаточно велики. Более агрессивные трейдеры могут торговать несколькими позициями, что позволило бы им запереть прибыль по первой половине позиции, когда цены достигнут уровня удвоенной суммы риска, и затем подтягивать стоп на остальную позицию. Как правило, такие прорывные сделки предвещают крупные тренды, и использование следящих стопов позволило бы трейдерам участвовать в трендовом движении, сохраняя при этом определенную прибыль.

Ложный прорыв

Очень часто трейдеры сталкиваются с ситуацией, когда, видя сценарий потенциального прорыва, открывают позицию, а потом обнаруживают, что сделка провалилась и цены вернулись в диапазон. На самом деле, даже если цены сумеют пробить важный уровень, не обязательно продолжение этого движения. Если уровень очень важный, то, как часто мы видим, межбанковские дилеры или другие трейдеры пытаются на короткое время протолкнуть цены за такие уровни, чтобы сорвать стопы. Прорывные уровни очень важны, и именно поэтому не существует твердого и безотказного правила, какая нужна сила для выведения цен за пределы этих уровней и развития устойчивого тренда .

Торговля на прорывах ключевых уровней связана с большим риском, поэтому сценарии ложных прорывов встречаются чаще, чем сценарии фактических прорывов. Иногда, прежде чем прорвать уровень сопротивления, цены тестируют его один, два или даже три раза. Это породило большую группу контртрендовых трейдеров, которые торгуют только на ложных прорывах на валютных рынках. Однако торговля на затухании каждого прорыва может вести к убыткам, поскольку если произошел реальный прорыв, то тренд обычно бывает сильным и долговременным. Из всего этого следует, что трейдерам нужна методика просмотра моделей консолидации в поисках потенциально ложных прорывов. Стратегия торговли на затухании прорыва является разновидностью стратегии ожидания реальной сделки. Данная стратегия использует дневные графики для выявления диапазонной торговли и часовые графики для определения точных уровней входа.

Правила стратегии

Длинная

1. Найдите валютную пару, где 14-периодный ADX меньше 35. В идеале ADX должен иметь тенденцию к понижению, указывающую, что тренд продолжает ослабевать.

2. Ждите, когда рынок пробьет минимум предыдущего дня по крайней мере на 15 пунктов.

3. Поставьте ордер на покупку на 15 пунктов выше максимума предыдущего дня.

4. После его исполнения поставьте свой первоначальный стоп не более чем в 30 пунктах от уровня входа.

5. Фиксируйте прибыль по позиции, когда цены поднимутся на величину, вдвое превышающую сумму риска, т. е. 60 пунктов.

Короткая

1. Найдите валютную пару, где 14-периодный ADX меньше 35. В идеале ADX должен иметь тенденцию к понижению, указывающую, что тренд продолжает ослабевать.

2. Ждите движения выше максимума предыдущего дня по крайней мере на 15 пунктов.

3. Поставьте ордер на продажу на 15 пунктов ниже минимума предыдущего дня.

4. После исполнения поставьте первоначальный защитный стоп не более чем в 30 пунктов выше входа.

5. Фиксируйте прибыль по позиции, когда она пройдет 60 пунктов в вашу пользу.

Дальнейшая оптимизация

Стратегия ложных прорывов лучше всего работает в отсутствие плановых выпусков важной экономической информации, способной спровоцировать резкие неожиданные движения. Например, цены часто консолидируются накануне выхода статистики по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Они консолидируются по причине неопределенности на рынке, который либо уже занял позицию, либо хочет подождать с реакцией до опубликования этой статистики. В любом случае более вероятно, что прорыв на основе опубликованной статистики будет реальным, а не тем, увядания которого вы хотите. Эта стратегия лучше всего работает для валютных пар, которые менее волатильны и имеют более узкие торговые диапазоны.

Примеры

Рассмотрим примеры.