Когда в начале 1902 г., в январе, сестра объявила в Петербурге свой собственный концерт, Балакирев, зорко и любовно следивший за ее первыми выступлениями, был почти в ужасе, опасаясь полного провала. Вот на этот-то концерт я и помчался, притом incognito от сестры, чтоб ее ничем не волновать. Ведь сражение предстояло генеральное. Ввалился я прямо с вокзала к Милию Алексеевичу. Он страшно мне обрадовался и нисколько не удивился, находя, что я и должен был в такой момент карьеры сестры быть с нею.
В условленный час мы с Милием Алексеевичем сошлись в зале Кредитного общества; до начала концерта оставалось минут двадцать, а зала была почти пуста. Милий Алексеевич страшно волновался и охал: «ведь это будет провал, и не только Марии Алексеевны, а истинного искусства. Не надо, не надо было рисковать», твердил он на все лады.
Раздался первый звонок… и вдруг публика повалила, в полчаса вся зала была переполнена. Ни одного свободного места. Надо было видеть радость Милия Алексеевича, хотя он тут же честил публику всячески за привычку опаздывать. «Надо было их не пускать в залу», — ворчал он, но видно было, что это говорилось уже так себе, от избытка чувств.
После первых номеров начались дружные аплодисменты, а в конце отделения они перешли в сплошную овацию. Лицо Милия Алексеевича просто сияло от счастья. А в антракте, после исполнения сестрой «Dichterliebe» Шумана, он заявил: «Знаете, мне сейчас Булич (литератор) сказал, что не знает, что было гениальнее: само „Ich grolle nicht“ или его исполнение».
Пребывание д'Альгеймов в России было отмечено не только многолюдными публичными концертами, но и драгоценными часами общения со старыми друзьями, встречами с Балакиревым, Кюи, Стасовым. В декабре 1901 года они побывали в Ясной Поляне у Льва Толстого.
[Из воспоминаний Олениной-д'Альгейм.]