Розыск был объявлен лишь 30 октября, так как полиция долгое время пыталась отыскать беглеца по ложному следу. Дзержинский же на борту маленького челна добрался по верховьям быстрой реки Камы до железнодорожной станции Кулиги, затем пересел на поезд и прибыл в Вильно раньше того времени, когда туда пришел полицейский циркуляр о розыске этого «опасного преступника».
В автобиографии Дзержинского описан последний эпизод его благополучного бегства из ссылки, которая, впрочем, позволила молодому революционеру серьезно изучить марксизм: «Возвращаюсь в Вильно, – писал он, – застаю литовскую социал-демократию ведущей переговоры с ППС об объединении. Я был самым резким врагом национализма… Когда я приехал в Вильно, старые товарищи были уже в ссылке – руководила студенческая молодежь. Меня к рабочим не пустили, а поспешили сплавить за границу, для чего свели меня с контрабандистами, которые и повезли меня в европейской „балоголе“ по Вилкомирскому шоссе к границе. В этой „балаголе“ я познакомился с одним пареньком, и тот за десять рублей в одном из местечек достал мне паспорт. Доехал тогда до железнодорожной станции, взял билет и уехал в Варшаву…»
Вскоре Дзержинский был уже в Варшаве, где с удовольствием, после целого года унылой жизни в ссылке, вернулся к революционной деятельности. Каким образом удалось беглому ссыльному добраться до столицы Польского государства без средств и без достаточных связей? Дзержинский, вероятнее всего, мог рассчитывать только на собственную смекалку, смелость и страстное желание оказаться на свободе, среди товарищей.
Все в том же «Катехизисе» сказано: «Когда товарищ попадает в беду, решая вопрос, спасать его или нет, революционер должен соображаться не с какими-нибудь личными чувствами, но только с пользою революционного дела. Поэтому он должен взвесить пользу, приносимую товарищем, с одной стороны, а с другой – трату революционных сил, потребных на его избавление, и на которую сторону перетянет, так и должен решить». Исходя из этих положений, можно заключить, что молодому ссыльному революционеру, еще не прославившему себя значительными подвигами, нечего было и рассчитывать на помощь товарищей, оставалось только надеяться на удачу и свою решительность.
Оказавшись в Варшаве, Дзержинский организовал Марксистскую партию польского пролетариата, а затем Социал-демократическую партию Королевства Польского и Литвы. В 1900 году его ждал новый арест, а в 1902 году – ссылка в далекую Сибирь сроком на пять лет. Но вначале было за ключение в Александровскую центральную пересыльную тюрьму под Иркутском, где неугомонный бунтарь организовал и возглавил восстание, пытаясь таким способом добиться улучшения содержания заключенных. Потом, следуя по этапу к месту ссылки, Дзержинский совершил уже второй удачный побег и благополучно вернулся в Варшаву, на этот раз ему, вероятно, помог приобретенный ранее опыт беглого каторжника.
План побега из ссылки созрел у Дзержинского во время пути. Он поведал о своем намерении бежать одному знакомому ссыльному, Г. Валецкому. Вместе они решили, что Дзержинский и эсер-террорист Сладкопевцев постараются остаться под видом больных в Верхоленске якобы до следующей партии ссыльных. Сами же тем временем успеют подготовиться и оттуда совершат побег.
Заговорщикам все удалось сделать по намеченному плану: через десять дней после отправки из Александровского, уже находясь в Верхоленске, они обратились к местному фельдшеру. Тот их осмотрел и выдал соответствующую справку: «Страдающие туберкулезом легких (Дзержинский и Сладкопевцев) ввиду сильного упадка сил и общего состояния здоровья в настоящее время, при холодной и сырой погоде, не могут следовать далее, так как положение их очень серьезно, почему полагал бы необходимым отправить в Верхоленский приемный покой до следования 2-й арестантской партии при более теплой погоде».
Данная справка затем была предоставлена начальнику конвоя, который согласился оставить ссыльных временно в Верхоленске. Последние же, добившись желаемого, начали готовиться к побегу: купили лодку и 12 июня 1902 года ночью спустились на ней по реке до деревни Жигалово, откуда далее отправились по шоссе к Сибирской железной дороге. Уже через семнадцать дней после побега Дзержинский был в Варшаве, а вскоре переправился в столицу Германии.
В Берлине Дзержинский открыл для себя нечто новое: он познакомился с газетой «Искра», затем – с увлекательнейшей для всех молодых революционеров тех лет книгой «Что делать?». После этого Дзержинский с еще большим рвением включился в борьбу за создание революционной марксистской партии. И наконец на IV съезде РСДРП (объединительном), проходившем в Стокгольме в 1906 году, молодой революционер впервые лично встретился с Лениным.