Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Еще более поражает то, что, как объяснено в статье, посвященной гра­фикам японских свечей, написанной мною для журнала «Фьючерс» (Futures) год назад, я брал «самые бычьи» формации свечей и выходил по описанной здесь схеме. В ходе теста ни одна из фигур не работала на всех рынках. А здесь одна простая фигура дает прибыль на всех фронтах? Ей-богу... покупать на невероятно сильных рынках — хорошая привычка.

Все это странно. В душе мы хотим продавать в эти сильные дни и поку­пать в слабые. Вы понимаете, почему все мы любим скидки. Но в этом биз­несе торговли фьючерсами скидка ведет к банкротству.

Если и есть какая-то хорошая привычка, отличающая знакомых мне профессионалов от публики, то это их готовность покупать на подъеме. Билл Михан в первый раз пробовал отучить меня от моей плохой привыч­ки покупать на откатах много лет назад, и я могу ручаться, что человеку не нужно так много времени, чтобы разучиться. Зарубите себе на носу, подъ­ем — это сила, а рынку нужна сила, чтобы продолжать тренд.

Чтобы сильнее закрепить эту истину в наших твердых черепных короб­ках, я добавлю, что лучший известный мне «чартистский» сигнал на покуп­ку — это когда цена буквально идет к вершине вашего графика, так что вам приходится подклеивать бумагу. Это сильнейший сигнал на покупку.

Правда 2

Покупайте на новых максимумах/продавайте на новых минимумах.

Если бы мне пришлось угадывать, я бы предположил, что на покупке по новым максимумам и на продаже по новым минимумам делается больше денег, чем с помощью любых других методов, известных трейдерам. Обрат­ное утверждение в одинаковой степени истинно: больше всего теряется (всегда и когда-либо) при продаже на новых максимумах и покупке на но­вых минимумах.

Выход через...				Средняя
дней	Прибыль	% выигрышей	Число сделок	прибыль
5	$ 95,745	53	533	$179
10	86,507	53	334	259
15	133,745	56	537	537
20	152,115	54	199	764
25	118,390	51	178	665

Рисунок 15.3 Покупка S&P 500 на закрытии рынка, если закрытие выше 65% диапазона дня.

Обычно мы видим новый максимум, и если он длится недолго, решаем пропустить сделку или подождать отката. Это неправильно, совершенно неправильно, как показывает следующее исследование. В этом исследова­нии покупка осуществлялась только на прорывах по отношению к новым максимумам «X» дня! Он, компьютер, делал то, что плохо «обученный» трейдер и все остальные никогда не будут делать.

Эту правду подтверждает компьютер. Следующий набор данных на ри­сунке 15.4 показывает, что случается, если сегодняшний максимум мень­ше, чем самый высокий максимум за последние «X» дней, и цена делает но­вый максимум завтра, что приводит нас к длинной позиции на новом мак­симуме «X» дня.

И вновь мы выходим несколькими днями позже. Использовался стоп $3,500. Мы преследуем подъем, чтобы покупать. Покупка новых максиму­мов — успешная стратегия. Вышеизложенное — не система, а скорее иллю­страция, чтобы довести до сознания, насколько важно позволять подъему вести вперед. Большинство трейдеров боятся слишком активного подъема. Поэтому они не покупают или, что еще хуже, продают в шорт.

Как уже говорилось, гонка или схватка не всегда могут отдать победу самому большому, самому быстрому или самому крепкому. Но, друг мой, в этом и есть суть пари.

Комментарии по установке стопов — потеря долларов и непредсказуемость

В этом бизнесе есть только два основных правила: во-первых, вы должны контролировать убытки, а во-вторых, цена в высшей степени непредсказу­ема. Цель разработки системы — создать абсолютную машину для делания денег, которая, подобно нефтяной скважине, просто качает и качает наши прибыли. Хотя вы можете никогда не достичь этой цели, разработка систе­мы способна открыть вам много удивительного в том, что касается понима­ния правильной торговли.

Число дней				Средняя
прорыва	Прибыль	% выигрышей	Число сделок	прибыль
1	$106,945	58	209	$511
5	67,197	51	187	359
10	58,270	50	169	344
15	75,325	56	145	519
20	55,342	53	136	406

Рисунок 15.4 Покупка S&P 500 на прорыве самого высокого максимума за последние «х» дней с выходом 13 днями позже и стопом $3,500.

Какова цель стопов?

Правильное размещение стопов — пример того, чему научила нас разработ­ка системы. Мы используем стопы по одной и только одной причине — защитить себя, когда наша система терпит неудачу. Системы терпят неуда­чу все время, и если бы эта потенциальная угроза не существовала, то сто­пы были бы не нужны. Стопы — наш защитный экран, а защищают они нас от непредсказуемости (1) нашей системы и (2) самого рынка.