Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Я открываю свою позицию, зная, что день будет развиваться только по одному из трех типов: день с маленьким диапазоном, который даст малень­кий убыток или прибыль; день, который повернет против моей позиции; день с большим диапазоном, к концу которого, если позиция занята пра­вильно, я буду очень близок к максимуму верхненаправленного дня или к минимуму нижненаправленного дня. Хотя никто не может предсказать, ка­ким будет максимум или минимум дня с большим диапазоном, я берусь ут­верждать, что такие дни будут очень часто закрываться в своем экстрему­ме. Таким образом, нет никакой необходимости пытаться играть в какие-либо глупые технические игры микроскопических покупок и продаж в течение дня.

Я могу доказать свою точку зрения в отношении дней с большими ди­апазонами с помощью следующих графиков. Рисунки 3.1 — 3.6 охватыва­ют различные периоды времени на довольно широком наборе рынков: медь, хлопок, соя, свинина, золото и казначейские долгосрочные векселя. Тщательно просмотрите каждый график, обратите внимание на дни с большими диапазонами, а затем заметьте, где они открывались и закры­вались.

В подавляющем количестве дней, отличающихся крупными диапазона­ми и закрывшихся с повышением, вы должны заметить, что цена открыва­лась около минимума дня и закрывалась около максимума. Крупнодиапа­зонные дни, закрывшиеся с понижением, демонстрируют прямо противо­положную торговую фигуру: открытия около максимумов и закрытия около минимумов дня.

Для краткосрочных трейдеров все это означает, что наиболее выгодная стратегия выбора выигрышных сделок — это держаться ближе к закры­тию.

Рисунок 3.1 Медь высшего качества (дневные бары). График создан программой «Navigator» (Genesis Financial Data Services).

Значение этого трудно переоценить. Наиболее прибыльная стратегия краткосрочной торговли, которую я знаю и постоянно использую, состоит в том, чтобы открыть позицию, выставить защитный стоп, а затем закрыть глаза, задержать дыхание, перестать обращать внимание на рынок и ждать выхода по закрытию дня. Или даже позже! Если мне повезет и мне удастся попасть на день с большим диапазоном, я поймаю крупное движение, кото­рое окупит дни с маленькими диапазонами. Если я попробую постоянно входить в рынок и выходить из него, то однозначно не сделаю так много де­нег, как тогда, когда строго держусь до закрытия. Правда и в том, что вся­кий раз, когда я пробовал давать волю своей фантазии, последующая рас­плата оказывалась весьма болезненной.

Рисунки 3.7 — 3.9 — результаты простой небольшой системы торговли на S&P 500 - подкрепляют эту точку зрения. Правило состоит в том, что­бы тупо покупать на открытии каждый понедельник, если это открытие ни­же, чем закрытие в пятницу. Это начало построения краткосрочной систе­мы, поэтому пока не стоит очаровываться самой системой или ее результа­тами. Я стремлюсь здесь показать вам огромное преимущество понимания, что вы можете сделать больше денег, если продержитесь до закрытия.

Рисунок 3.7 отражает то, что стремится делать большая часть кратко­срочных трейдеров, а именно: намывать приблизительно $500 за торговый день, поэтому результаты показывают стоп на уровне $3,000 (много, но это именно то, что требует этот волатильный рынок) и автоматическое закры­тие на уровне $500 прибыли. Хотя точность высока и составляет 59 про­центов, спекулянт теряет деньги... $8,150, чтобы быть точным.

Следующий набор данных отражает те же самые установки, кроме целе­вого лимита прибыли $1,000. На сей раз мы делаем деньги в сумме $13,737, причем снова на том же самом числе сделок — 389, получая небольшую среднюю прибыль $35 на сделку. Я списал $50 на комиссию (как и для всех других результатов, представленных в этой книге). Чтобы сделать наши $13,737, мы один раз просели на $8,887 и имели 55 процентов прибыльных сделок.

Наконец, мы можем повернуть удачу и сделать деньги, следуя моему ос­новному правилу — держаться до конца дня и только тогда закрывать по­зицию. Посмотрите на разницу — мы действительно хорошо заработали, получив прибыль $39,075, со средней прибылью $100 на сделку, что в 3 раза больше, чем при автоматическом снятии прибыли на уровне $1,000.

Рисунок 3.7 Торговля с лимитом прибыли $500.

Наше проседание, т. е. сколько мы должны были бы потерять в нашей са­мой плохой сделке, чтобы достичь того, чего мы достигли, оказалось мень­ше, $6,650, в то время как трейдер с лимитом прибыли $500 просел на $12,837. Факты говорят сами за себя. Трейдеры могут спорить целый день, что работает, а что не работает, но то, что вы только что видели, решает спор в мою пользу. Именно усидчивость, а не частое открытие/закрытие позиций, принесет прибыль.