Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Таблица 7.1 Отчет по дням недели (1984–1998).

Будет ли эта настройка работать и в будущем?

Теперь мы добавляем нашу первую фигуру. Что если мы будем покупать завтра, только в случае, если закрытие сегодня окажется медвежьим? По такой настройке было проведено 1334 сделки с той же 52-процентной точностью, но средняя прибыль на сделку выросла до 212$. В процессе дальнейшего тестирования точность выросла до 55 процентов; было совершено 1218 сделок, средняя прибыль по ним составила 79$.

Наконец, если наша фигура состоит из трех последовательных закрытий вниз, точность подскакивает к 58 процентам при 248 сделках, а средняя прибыль на сделку взмывает к 353$! Что кроме фигуры способно на такое? В дальнейшем тенденция сохраняется -54 процента точности на 579 входов, со средней прибылью 179$!

Давайте смоделируем простую ценовую фигуру, чтобы увидеть, что случится завтра, если при следующих условиях: во-первых, мы хотим, чтобы сегодняшняя цена была выше, чем цена закрытия 30 дней назад, т. е. чтобы мы находились в некотором смысле в восходящем тренде. Затем мы хотели бы увидеть небольшой откат восходящего тренда, чтобы сегодняшнее закрытие было ниже, чем закрытие 9 дней назад. Если это условие соблюдается, мы будем покупать завтра на открытии и выходить на закрытии следующего дня. Если рынок действительно случаен, то 52 процента таких сделок должны сделать деньги (не 50 %, потому что на протяжении того периода времени, когда проводилось исследование, имело место смещение общего тренда в сторону повышения; об этом лучше всего свидетельствует тот факт, что первоначальное исследование показало закрытие с повышением в 52 % случаев).

Факты предстают теперь совсем в ином свете. Наша скромная маленькая фигура произвела 354 сделки с 57-процентной точностью и средней прибылью в 421$ на сделку. Точность подскакивает с 52 процентов до 57 процентов, а средняя прибыль на сделку увеличивается почти четырехкратно! Но держитесь, это еще не предел.

В Таблице 7.1 приведены более объемные данные, показывающие дневные результаты модели с 1984 года по 1998 год; прибыль составила 84600$, процент попаданий по 321 сделки равняется 63.

Для более полной картины во время работы над вторым изданием я добавил данные того же самого теста, за период вплоть до мая 2011 года (см. Таблицу 7.2).