Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Больше всего можно заработать не при механическом подходе к торговле, а используя эту технику с умом или накладывая ее поверх рыночного расклада. Вот один пример подобных размышлений. Данные на Рисунке 7.32 получены при исполнении сигналов Упс! к покупке на фьючерсном рынке бондов в любой день, кроме четверга, если 9-дневная скользящая средняя в пятницу была меньше, чем в четверг. Вход – по системе Упс! как я и учил. Выход – закрытие на открытии в первый прибыльный день после 3 дней торговли. И вот вам результат: 81 процент этих сделок сделали деньги, а именно -24625$. Обратите внимание на высокую среднюю прибыль на сделку, которая равна 373$. При продаже данные отражают результат открытия позиций по сигналу Упс! в среду, если 9-дневная средняя во вторник больше, чем в понедельник, что означает перекупленный рынок. Эти сигналы оказались точными в 79 процентах случаев, принеся прибыль 13406$, при удивительной прибыли на сделку: 394$, что весьма неплохо для краткосрочной торговли. Для стоп-ордеров и выхода использовались те же правила, что и в вышеописанных сделках для длинных позиций (см. рисунок 7.33).

Торговля фьючерсом на индекс S&P по системе Упс!

Та же идея успешна и в торговле контрактами на индекс S&P: здесь лучшими днями для покупки, с учетом установленного 9дневным трендом критерия перепроданности, являются вторник, среда и пятница. Эта комбинация демонстрирует 81-процентную точность и 22650$ прибыли, средний размер которой на сделку после вычета убытков составляет 456$ – заметный успех для позиций, открываемых и закрываемых в один и тот же день (см. Рисунок 7.34). Идея использовать 9-дневную скользящую среднюю для подготовки позиции взята из работы Джо Круцингера (Joe Krutsinger), моего протеже и энергичного разработчика систем.

Рисунок 7.34 Система Упс! – покупки на нисходящем тренде по вторникам, средам и пятницам.

Лучшие продажи на этом рынке с использованием 9-дневной техники, принимающей во внимание состояние перекупленности, получились по средам, что принесло 18962$ прибыли при 89процентной точности в 35 сделках (см. Рисунок 7.35). 486$ средней прибыли на сделку доказывают успешность такого подхода.

Рисунок 7.35 Система Упс! после 17-го торгового дня месяца.