Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Таблица 14.1 Система торговли фьючерсом на кофе с различными стоп-ордерами дает абсолютно разные результаты.

Второй секрет

Этот еще круче… Вы не можете заметно улучшить хорошую систему, используя целевые уровни прибыли (targets).

Перечитайте только что написанное. Секрет способности системы следования за трендом делать деньги заключается в том, что она ловит некоторые действительно большие движения тренда. Эти большие прибыли оплачивают все небольшие убытки.

Все мы знаем правило: дай прибыли вырасти – и оно подтверждается, когда вы пробуете добавить целевые лимиты (сокращающие вашу прибыль).

Это также беспокоит новых трейдеров… они хотят брать прибыль или выходить, как только цена достигнет некоего магического числа, линии Ганна (Gann line), циклического окна (cyclical window), поддержки/сопротивления и т. д.

В течение 20 лет мои исследования продолжают давать тот же самый ответ… Вы снижаете эффективность системы, используя фиксированные лимиты. Я уверен, немногие подписчики, если таковые вообще найдутся, способны проехать на наших больших выигрышах всю дорогу. Недавний пробег в дом через все зоны , который мы совершили по валютам, – хороший тому пример.

Вы думаете, что люди звонят нам непрерывно, чтобы рассказать о своих прибылях. Тот самый, Red Ryder, но это не так. Люди звонят, желая узнать, когда возвращаться в рынок.

Разница между победителями и неудачниками Февраль 1993 (Том 30, номер 2)

Результаты моделирования более 20 успешных и 30 неудачных трейдеров.

Почти всему тому, что мы умеем хорошо делать в жизни, мы научились у тех, кто делает это хорошо. Я научился бросать футбольный мяч у парня по имени Расс Пауэре (Russ Powers), а играть в гандбол, наблюдая за Полом Хабером (Paul Haber).

На языке высоких технологий это называется моделированием: найдите какого-нибудь хорошего трейдера и тщательно исследуйте каждое его действие и его принципы, дабы определить, что делает его хорошим в том, что он делает. Затем зафиксируйте эту выигрышную форму в своем сознании и теле.

Тони Роббинс (Tony Bobbins) – ведущий сегодня апологет этой технологии, – вероятно, потратил больше времени на моделирование людей, чем кто бы то ни было. Тони определяет моделирование, как процесс обнаружения последовательности внутренних представлений и моделей поведения, позволяющих индивидууму выполнять ту или иную задачу. Компоненты стратегии – вера, поведение и язык.

Системы веры, есть ключ к пониманию различия между успешными и неудачными фьючерсными трейдерами. Сначала некоторые факты: когда в недавнем эксперименте пациентам, больным раком, сделали химиотерапию, более 60 процентов отреагировали типичными симптомами этого лечения – рвотой, тошнотой, потерей волос и уменьшением веса.

Всем им, однако, давали инертный плацебо.

Их вера смоделировала им действительность. Так и с нами. Я это знаю. Я потратил последние 2–3 года, тщательно записывая беседы с неудачниками и победителями, проникая в их головы, чтобы обнаружить не только стили торговли, но также и их верования. Вы читали о некоторых из этих трейдеров, которых я моделировал в книгах и журналах. Некоторые из победителей более скрытны. Но какое открытие! Есть большое отличие, как ведут свою игру победители и неудачники.

Однако, возможно, мое самое любопытное открытие в том, что между этими типами трейдеров есть и важные сходные черты. Давайте сначала поговорим о них.

Что у них общего…