Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Рисунок 7.22 Ценовой график фьючерса на хлопок #2 (дневные бары).

Рисунок 7.23 Ценовой график фьючерса на нефть марки WTI на бирже NYMEX (дневные бары).

Рисунок 7.24 Ценовой график фьючерса на какао (дневные бары).

Рисунок 7.25 Ценовой график фьючерса на Exxon (дневные бары).

Важное замечание: это работает и на более коротких временных периодах

За все эти годы я видел немало успешных сделок с использованием ударных дней и ловушек на 5-минутных, получасовых и часовых ценовых графиках рыночной активности. Вам – торгующим по коротким интервалам времени трейдерам – желательно добавить их к своему внутридневному арсеналу торговых техник. Эти фигуры позволяют обнаружить превосходные точки входа для краткосрочных трейдеров. Секрет успеха, однако, в том, что для уверенной торговли у вас обязательно должно быть что-то еще. Нечто такое, что подтверждало бы правильность предпринимаемых вами действий, иначе вы будете предсказывать цену только с помощью цены. Ваши лучшие сделки состоятся в результате использования нескольких индикативных инструментов анализа, а не только ценовой структуры.

Упс! – это не ошибка

Если и есть недостаток у фигуры, которую я собираюсь описать, так это то, что я всем о ней рассказал. Это самая надежная из всех краткосрочных фигур, которые я исследовал и с помощью которых торговал. Многие авторы и разработчики систем включили ее в свои работы. Некоторые из них (например, очень способная Линда Брэдфорд Рашке (Linda Bradford Ratschke), критик критиков – Брюс Бэбкок (Bruce Babcock), а также Джейк Бернстайн (Jake Bernstein) достаточно благородно, сослались на мое авторство. Но многие не захотели этого делать и даже заявили о своем приоритете, хотя я преподаю эту фигуру своим ученикам уже с 1978 года.

Фигура основана на излишне эмоциональной реакции рынка, после чего следует быстрый разворот, сопутствующий чрезмерной ценовой реакции. Превосходящая нормальную, реакция отражает большой разрыв в цене между последним закрытием и открытием на следующее утро. Это та чрезмерная реакция, которую мы ищем в качестве сигнала на покупку: открытие, происходящее ниже минимума предыдущего дня. Такой редкий случай является признаком потенциального разворота рынка. Сценарий указывает на чрезмерную распродажу, что заставляет людей впадать в панику и спешить продавать сразу, на открытии рынка, особенно если рынок открывается ниже диапазона предшествующего дня. Это в высшей степени необычное явление, поскольку цена открытия почти всегда находится в пределах диапазона предшествующего дня.

Вот такая настройка. Время для входа наступает, когда после более низкого открытия цены начинают снова идти назад, к минимуму предыдущего дня. Если рынок может собрать достаточно сил, чтобы сделать это, наиболее вероятно, что давление на продажу уменьшилось и вслед за этим последует резкий рост рынка.

Как вы могли предположить, в случае с продажей происходит то же самое, только наоборот. Вы будете искать открытие выше, чем максимум предшествующего дня. Эмоциональная реакция или сценарий ложного роста, проявляется в огромном объеме покупки прямо на открытии, что вызывает большой разрыв, взвинчивая цену выше предшествующего максимума. Время для нашего входа наступает, когда цена упадет назад, к предшествующему максимуму, сообщая нам, что разрыв не смог удержаться, давая нам тем самым сильный и короткий сигнал, что наступает пора более низких цен.

Название Упс! объясняется сценарием поведения трейдеров, когда они открывают короткие позиции на открытии, основываясь на новостях, графиках, и т. п. На мгновение кажется, что они находятся на правильном пути, но к тому времени, когда цена подскакивает назад к минимуму предшествующего дня, звонит их брокер, чтобы сообщить, что цена идет против них; в таких случаях обычно произносится нечто вроде Упс! Наверное, мы [опять] поступили неправильно, цена возвращается назад довольно сильно. Стоит ли продолжать удерживать короткую позицию?