Морская жизнь не понравилась барону. Его манил Дальний Восток с неограниченными возможностями; он хотел познакомиться с буддизмом, который так глубоко захватил одного из его предков, что он, сменив католицизм на буддизм, поселился в Индии, переняв все нравы и обычаи этой страны.
Барон поступил в 1-й Казачий Аргунский полк в чине хорунжего, в Зурухае, около Монголии. Здесь он стал энергично изучать, до тех пор ему незнакомую, кавалерийскую службу и вскоре стал одним из лучших наездников полка. Он часто бывал в Монголии, где казаки закупали провиант и лошадей для своего полка. Во время этих поездок барон познакомился с мистическим учением буддийских лам.
Первая мировая война застала барона уже в чине сотника. На фронте он проявил исключительную храбрость: часто ходил на вылазки, перерезывал проволочные заграждения, проникал глубоко в тыл немцев, приводил с собой пленников и добывал ценные сведения о расположении частей противника. Однажды он был обнаружен врагом, и раненный повис на проволоке, которую резал. Его спасли подоспевшие казаки. За исключительную храбрость он был награжден орденом Св. Георгия.
Накануне ликвидации Белого Движения в России и в Сибири барон со своей Азиатской Дивизией (850 сабель) ушел в Монголию с тем, чтобы, захватив столицу ее - Ургу, создать там военную базу для дальнейшей борьбы с большевиками. После третьей атаки Урга была занята казаками, а выгнанный девятитысячный китайский гарнизон ушел вглубь Китая.
Кроме безумной отваги барона, необходимо указать на другую положительную черту его характера: он вел почти аскетическую жизнь, пренебрегая возможным комфортом, и пользовался только необходимыми, самыми простыми жизненными удобствами. К деньгам он относился почти с пренебрежением.
Будучи вождем Белого Движения в Монголии, барон Унгерн вел борьбу с большевиками умело, упорно и успешно. Доказательством этого являются слова советского корреспондента в советском журнале:
"...Унгерн затем безжалостно обезглавил советское революционное подполье в Монголии" (В. Масленников. "У книжной полки". "Знамя" № 6, стр. 241, 1969 г.)
Барона до болезненности угнетал упадок воинского духа и дисциплины среди офицерства. Подтверждением этого может послужить следующее происшествие:
Как только казаки Дивизии Унгерна освободили нас, офицеров Оренбургской армии (до этого армии Колчака) из монгольской тюрьмы, мы, опьяненные свободой и свежим морозным воздухом, выбежали за ворота тюрьмы. Капитан Л. и я направились в сторону уже освобожденного от китайцев Маймачена, пригорода Урги. Обессиленные стодневным пребыванием в полутемной камере, мы смогли доплестись только до костра первого сторожевого поста. Два казака с желтыми погонами Забайкальского Казачьего Войска с удивлением глядели на нас - грязных волосатых оборванцев.
Выслушав описание нашего долгого заключения, они снабдили нас табаком и кусками сырой баранины, которую мы тут же поджарили на веретеле.
Мы обернулись на звук топота копыт и увидели всадника в белой папахе на рослой лошади. Он спешился и подошел к костру. Для его высокого роста и широких плеч голова казалась маленькой; полушубок на нем был грязен, на груди висел офицерский георгиевский крест; он был без оружия, но с двумя ручными гранатами на поясе, а на правой руке висел ташур.
- Что за люди? - глаза его нас зорко ощупывали.
- Мы офицеры бывшей Оренбургской армии, только что освобожденные из тюрьмы. Мы повторили нашу историю, не переставая жевать мясо, которого мы не видели около четырех месяцев.
- Так вы же большевики!? - воскликнул он высоким голосом, в котором была и тень вопроса.
Понимая это как полушутку, мы только отрицательно мотали головами. Рты были заняты...
- Это вы занимались коммерцией в Чугучаке? - он сделал паузу - и торгашеством?
В этих словах легко было уловить осуждение и презрение. Незнакомец обвинял нас в том. в чем мы оба были не виновны, хотя знали, что такие "коммерсанты" встречались в Чугучаке на базаре. 0н продолжал молча нас разглядывать, мы тоже молчали, ожидая следующего вопроса. В это время недалеко раздалась пулеметная очередь; он сорвался с места, легко вскочил на коня и ускакал в сторону раздавшихся выстрелов.
- Сам дедушка барон, - ответил казак на наш вопрос, кто был этот георгиевский кавалер.
Мобилизованные нашими освободителями, мы получили китайскую одежду (за неимением ничего другого), чтобы сменит наши износившиеся в тюрьме, грязные покровы.
Странно было видеть военных в долгополых китайских халатах с погонами полковников, капитанов и поручиков; это продолжалось до тех пор, пока не сформировалось интендантство, которое постепенно заменило халаты, - вновь сшитой формой забайкальского казачества.
Каждый из нас сразу же был направлен в ту часть дивизии, которая соответствовала его роду оружия.