Все обстоятельства тяжёлого 1866 года: чудесное избавление императора от смерти, смерть Катенькиной матери, следственные разбирательства 197 задержанных революционеров, суд над 36 «ишутинцами», казнь Каракозова, ссылка Ишутина, переезд Варвары Шебеко к Катеньке, невозможный без участия императора, беседы с Екатериной фрейлины Варвары, «тёти Вавы», о необыкновенной любви государя, о его терпении и благородстве — подготовили княжну Екатерину к переходу её отношений с императором от невинных — к близким, интимным Это произошло в ночь с 1 на 2 июля 1866 года в Петергофе, в павильоне «Бабигон», расположенном в трёх верстах от Главного дворца, неподалёку от дороги, ведущей в Царское Село.
Павильон «Бабигон» был уединённым и поистине райским местом Там было тихо, спокойно, слышно только птичье щебетанье; а растущие вокруг него деревья, цветущие кустарники и клумбы с благоухающими цветами как будто хотели «скрыть тайну происходящих перемен». А внутри павильона, в его бельэтаже, предоставлялись все удобства: несколько великолепно, с большим вкусом меблированных комнат, мраморные ванные и туалеты, снабжённые горячей и холодной водой и всеми необходимыми принадлежностями.
Варвара Шебеко привезла Катеньку в «Бабигон» к вечеру, чтобы остаться здесь ночевать. Она уложила её в постель в одной из комнат, а сама удалилась в соседнюю комнату. Александр пришёл в «Бабигон» поздним вечером В целях конспирации он шёл пешком из Петергофа один, без обычного сопровождения.
Впоследствии Екатерина Михайловна, светлейшая княгиня Юрьевская, вспоминала, что во время этой встречи она так сильно волновалась, что её просто трясло, и она была близка к обмороку. Но как ни странно, Александр Николаевич, мужчина с огромным опытом общения с женщинами, волновался не меньше, чем она.
При расставании, вспоминала она, император дал ей клятвенное обещание: «Я не свободен сейчас, но при первой же возможности я женюсь на тебе, ибо отныне и навеки я перед Богом считаю тебя своею женой».
С этого дня и Екатерина считала себя женой Александра Николаевича, Императора Всероссийского. Их встречи в «Бабигоне» стали почти ежедневными, а когда наступила осень, пошли дожди и Императорский двор переехал в Петербург, они стали встречаться в Зимнем дворце, в бывших кабинетных комнатах императора Николая I на первом этаже, соединённых потайной лестницей с покоями Александра II и имевших отдельный вход со стороны площади. Довольно длительное время об этом их укромном гнёздышке никто не догадывался. Но разве можно было обмануть двор? Вскоре все придворные были в курсе нового романа императора. Но отнеслись к этому событию спокойно, потому что считали, что этот роман, как и все предыдущие, скоро окончится. «Даже самые приближенные к императору лица, — писала фрейлина Высочайшего двора Александра Толстая, — не предполагали серьезного оборота дела Напротив, все были весьма далеки от подозрения, что он способен на настоящую любовную интригу, роман, зревший в тайне. Видели лишь происходившее на глазах — прогулки с частыми, как бы случайными встречами, переглядывания в театральных ложах и т. д. и т. п. Говорили, что княжна преследует императора, но никто пока не знал, что они видятся не только на публике, но и в других местах — между прочим, и у её брата князя Михаила, женатого на итальянке». О таких встречах на публике вспоминал и великий князь Александр Михайлович в «Книге воспоминаний»: «Где я видел княгиню Юрьевскую? — спрашивал я себя, прислушиваясь к разговору родителей. И в моем воспоминании воскресла картина придворного бала в один из прошлых наших приездов в С.-Петербург.
Громадные залы Зимнего дворца были украшены орхидеями и другими тропическими растениями, привезенными из императорских оранжерей. Бесконечные ряды пальм стояли на главной лестнице и вдоль стен галерей. Восемьсот служащих и рабочих две недели трудились над украшением дворца Придворные повара и кондитеры старались перещеголять один другого в изготовлении яств и напитков. ‹…› Высочайший выход открыл бал. Государь шел в первой паре об руку с цесаревной Марией Фёдоровной (супругой наследника Александра Александровича), за ним следовали великие князья и великие княгини в порядке старшинства. Так как великих князей, чтобы составить пары, было недостаточно, младшие великие князья, как я, должны были идти в паре с придворными дамами. Моя дама была стара и помнила детство моего отца. Наша процессия не была, собственно говоря, танцем в совершенном значении этого слова. Это было торжественное шествие с несколькими камергерами впереди, которые возвещали наше прохождение через все залы Зимнего дворца. ‹…› Танцующие, сидящие и проходящие через одну из зал часто поднимали глаза на хоры, показывали на молодую, красивую даму и о чем-то перешептывались. Я заметил, что Государь часто смотрел на нее, ласково улыбаясь. Это и была княгиня Юрьевская».