Фильм снимали в основном в Кастелли Романи, холмистой области в окрестностях Рима. Бродерик Кроуфорд, законченный алкоголик, причинил всем массу хлопот: то заливался слезами, то внезапно пропадал, то забывал слова. Иногда даже случалось, что он не узнавал своих коллег. Но он все-таки оказался крепким мужчиной. С помощью труппы и нескольких грифельных досок, на которых писали его реплики, ему удалось создать необычайно достоверный образ Аугусто, запутавшегося в противоречиях, обреченного на жалкий конец… В остальном на съемочной площадке царила теплая дружеская атмосфера. То и дело шутили и актеры, и технический персонал. Ближайшие сотрудники Федерико (сценаристы Эннио Флайяно и Туллио Пинелли, операторы Отелло Мартелли и Роберто Джерарди, композитор Нино Рота) будут работать с ним еще над рядом фильмов. Они стали больше чем его друзьями, они стали его семьей, создав надежную, сплоченную команду. Даже Нино Рота вопреки своим привычкам стал иногда появляться на съемках.
16 июля снимали последние кадры: крупным планом лицо умирающего Кроуфорда — Аугусто. Директор картины, веривший в фильм и надеявшийся на его успех на Венецианском фестивале, торопил всех закончить съемки. Он заставил монтировать фильм на двух столах одновременно. 28 августа маэстро Франко Феррара записал музыку, сочиненную Нино Рота. Работа над кинолентой была завершена 5 сентября 1955 года, как раз вовремя, чтобы успеть сделать копию и отправить в Венецию накануне закрытия кинофестиваля.
Слишком мало аплодисментов и слишком много раздраженного брюзжания вечером 9 сентября. Фильм не поняли. Публика, враждебная и холодная, покидает зал, не замечая Феллини. 10 сентября «Золотой лев» присужден фильму «Слово» Карла Теодора Дрейера. А «Мошенники» не были удостоены ничего, даже утешительной ленты. Пресса расценила фильм как совершенно провальный. Федерико, раздосадованный непониманием, принимает решение больше не представлять свои фильмы на Венецианский кинофестиваль.
Следующий фильм, «Ночи Кабирии», Феллини создает, вдохновленный трагикомическим талантом Джульетты Мазины. Энергичная, спонтанная, оптимистичная, добрая, решительная Джульетта — хорошая хозяйка и внимательная жена. Абсолютно преданная Федерико, она остается свободной и независимой, достойной воспитанницей своей тети Джулии. Мазина, ей теперь тридцать четыре года, проявила себя также как актриса необычайно умная, уравновешенная, скромная, смелая, всегда готовая к съемкам, никогда не капризничающая. Неутомимая труженица, она записывала в ученические тетради все идеи Федерико. Постепенно ее круглая мордашка, ее клоунская мимика, ее шаловливое лукавство, ее естественность и живость, ее молчаливые гримасы при переходе от удивления к восторгу, от чистосердечия к лукавству, от разочарования к надежде откладывались в воображении Феллини. Они соединились в образе нового персонажа, который будет обладать той же силой обаяния и чувств, что и Джельсомина в «Дороге». В поисках идеи, которая позволила бы создать такой персонаж, он вспомнил одну историю XIX века, прочитанную им в библиотеке монастыря Баньореджио в средневековом местечке около Витербе, где он оказался во время съемок «Дороги». Речь шла о монахине, чья вера и преданность Богу творили такое количество чудес в ее маленькой деревне, что она привлекла внимание церковных авторитетов. Призванная в Рим, чтобы ответить на вопросы Святого престола, она почувствовала себя настолько одинокой и лишенной связи с родной землей, вдали от своего монастыря, что умерла от печали прежде, чем предстала на процессе по беатификации (причисления к лику святых). Но этот проект пришлось отложить, хотя Федерико пообещал себе вернуться к нему позже. С Туллио Пинелли он приступает к другому проекту, основанному на книге Марио Тобино «Безумные из Мальяно». В ней психиатр описывает жестокую реальность жизни обезумевших женщин в лечебнице и пытается показать, что даже безумие подчиняется логике и своим правилам. Но и этот проект никак не продвигался. Тем не менее Федерико чувствует, что идея где-то рядом, совсем близко, но пока ему не удается ее уловить.