В конце 1920-х ее состояние вызывает реальные опасения. Всем, не только Хемингуэю, Хэдли и Саре Мэрфи, понятно, что это не истерика и не нервный срыв, что у Зельды тяжелое — возможно, неизлечимое — психическое заболевание. В 1929 году в Париже Мэрфи знакомит Зельду с той самой знаменитой Любовью Егоровой, директрисой балетной школы при труппе Дягилева, о которой она узнала в Филадельфии, и Зельда танцует теперь по восемь-десять часов в день и в балетной школе, и дома, перед зеркалом. Танцует истово, на износ, теперь ей ничего больше в жизни не надо, неуемная страсть к развлечениям, к светскому общению осталась позади. Целыми днями она молчит, с гостями общается словно через силу, может, поздоровавшись с гостем, с неотразимой улыбкой шепнуть ему на ухо: «Хоть бы ты подох поскорее!» Погружена в себя, если говорит, то только о балете, о Егоровой, о том, как она ей обязана, о том, что самое главное для нее сейчас — овладеть профессией и попасть в труппу. Ей словно бы невдомек, что ее шансы стать примой близки к нулю; Егорова учит ее на совесть, но скрывает от нее горькую правду: дальше кордебалета Зельда в любом случае не продвинется. Подобного рода наивность, недальновидность сочетаются с болезненной подозрительностью, манией преследования: ей кажется, будто общие друзья что-то против нее замышляют. Примет участие в общей беседе, а потом вдруг поинтересуется: «Что это вы сейчас обо мне говорили?» Или вдруг разразится громким беспричинным смехом. «Смехом, в котором не было ничего человеческого, — вспоминал много лет спустя Джералд Мэрфи. — Исступленным, низким, чувственным смехом, от которого становилось очень не по себе». С мужем Зельда почти не разговаривает, Скотт же из-за невыносимой обстановки дома пьет все больше и пишет все меньше, урывками. «Я подобен вору, который пытается скрыться, не оставив следов, — пишет он в это время Перкинсу, который терпеливо ждет рукописи „Ночь нежна“. — Тысяча благодарностей за Ваше долготерпение, жизнь у меня сейчас, прямо скажем, невеселая…» А в дневнике записывает: «Жизнь невыносима… Зельде то лучше, то хуже».
В те редкие часы, когда Зельда не танцует, она пишет рассказы, «растворившись, — как заметил Фицджеральд, — в тайных закоулках своего нервного срыва». Если бы срыва! Описывает, что «довело ее до безумия и отчаяния». Уверяет, что пишет хорошую прозу. Что взялась за перо, чтобы самой платить за занятия в балетной школе. Чтобы не брать деньги у Скотта, который потом опишет эту ситуацию в одном из лучших своих рассказов — «Опять Вавилон».
В середине апреля 1930 года в парижской квартире Фицджеральдов на улице Вожирар завтракают старые, еще по Сент-Полу, друзья Скотта — Колманы. До начала занятий в балетной школе Любови Егоровой еще несколько часов, однако Зельда пребывает в тревоге — как бы не опоздать! Вскакивает из-за стола, опрометью бросается на улицу, ловит такси, в такси переодевается в балетную пачку, бормочет что-то невнятное, на светофоре выскакивает из машины и опрометью, лавируя между автомобилями, несется в студию. Дело неладно, и 23 апреля Зельду почти силком укладывают в психиатрическую больницу в Мальмисоне на окраине Парижа; первоначальный диагноз — нервный срыв. Тревога, однако, нарастает: Зельда мечется по палате и твердит себе под нос: «Это ужасно, это страшно… Что со мной будет?! Я должна работать, а не могу… Мне бы умереть, но я должна работать… Я никогда не поправлюсь… Выпустите меня… Я должна увидеть госпожу Егорову… Она доставляет мне столько радости…»
2 мая вопреки советам врачей она покидает Мальмисон и опять начинает брать уроки балета, танцует, как и раньше, до полного изнеможения. При этом ей слышатся голоса, снятся кошмары, она теряет сознание, у нее галлюцинации, она несколько раз пытается покончить с собой, врачам приходится колоть ей морфий. Спустя еще три недели, 22 мая, ее, и опять силой, везут в Швейцарию, в клинику Вальмон, она сопротивляется, твердит, что должна вернуться в Париж, что теряет драгоценное время. «Сразу же по прибытии госпожа Фицджеральд заявила, что она не больна и в клинику помещена насильственно», — записывают в приемном покое. Устраивает Скотту скандалы, после очередного обвинения мужа во всех смертных грехах успокаивается, постигает, что больна, однако не проходит и нескольких часов, как всё начинается сызнова. И только спустя две недели, когда ее переводят в «Ле Рив де Пранжен» — клинику на берегу Женевского озера, больше похожую на роскошный загородный отель с зимними садами, теннисными кортами, скульптурами и ухоженными газонами, она, наконец, приходит к выводу, что вынуждена будет бросить балет, который был для нее способом самоутвердиться, заявить о себе, быть самой собой. Успокаивает себя: «Я любила свое дело до одержимости, у меня ничего, кроме балета, в жизни не было, но раз я не могу стать великой балериной, к чему продолжать?» Сознает, что вынуждена довериться европейским знаменитостям — доктору Оскару Форелю и Паулю Ойгену Блойтеру, которые 5 июня 1930 года выносят вердикт: шизофрения.