Forex: От простого к сложному

RSI = 100 – (100 / (1 + П/О)),

где П/О – отношение суммы положительных изменений цены за период (П) к сумме отрицательных изменений цены за тот же период (О). Иными словами, следующая цена после цены открытия превышает цену открытия на n пунктов – n идет в числитель, затем цена упала на m пунктов – эта величина идет в знаменатель, следующее значение цены на k пунктов выше предыдущего – k прибавляется к сумме, уже имеющейся в числителе, и т. д.

Если рассмотреть пограничные ситуации, то физический смысл индикатора станет понятным. Если за период не было повышений цены, то П/О = 0 и RSI также равен 0. Если за период не было понижений цены, то П/О = бесконечности, а RSI = 100. Таким образом, индекс относительной силы показывает соотношение движений цены вверх и вниз за выбранный период. Если цена шла в ту или иную сторону практически без коррекционных движений, то такая ситуация – большая редкость и значение индикатора будет стремиться к 100 или 0, никогда не достигая 100 или 0, так как собственно график индикатора представляет собой МА от формулы, приведенной выше. Обычно используют периоды 8 и 13.

Для данного вида индикатора значения границ зон перезапроданности и перезакупленности обычно берутся 20 и 80 % или 30 и 70 %, хотя, как мы говорили, рассматривая общие свойства осцилляторов, эти значения могут быть другими при том или ином состоянии рынка.

Данный индикатор часто используется парой. Одна линия – это индекс с периодом 8, вторая – с периодом 13. Анализ проводится так же, как и случае с МА. Пересечение 13-периодной линии 8-периодной снизу вверх – сигнал вверх. Пересечение тех же линий, но сверху вниз – сигнал вниз. Иногда берут МА от RSI и рассматривают пересечения линии графика RSI этой МА. Чаще период МА выбирают равным также 8 или 13. Можно пробовать оптимизировать эти параметры, но, по нашим наблюдениям, это не дает существенного улучшения результатов.

2.2.4.2 Индекс товарного канала (Commodity Channel Index, CCI)

Создатель индикатора – Дональд Ламберт. Первое упоминание в литературе приходится на 1980 г. Вычисляется следующим образом.

1. Рассчитывают среднюю цену за период:

X = 1/3 × (Максимум + Цена закрытия + Минимум).

Берем МА(n)(X) от средних цен X.

2. Вычисляем среднее отклонение цен закрытия CL(i) от МА(n)(X), которое обозначают MD:

MD = 1/n [(Сумма(CL(i) – МА(n)(X)) от i = 1 до i = n],

CCI = (CL(t) – MA(Xn)) / 0,015 × MD, где CL(t) – текущая цена.

Из-за наличия индекса 0,015 в знаменателе 70–80 % значений индикатора попадают в диапазон +100/–100. Рекомендуемый период MA(n)(X) обычно равен 8. При вычислении индикатора мы видим хорошо знакомые моменты – МА, которая, правда, вычисляется по средней цене; разницу между МА и текущей ценой, которую, правда, затем поделили на среднюю величину отклонения цен закрытия от МА с коэффициентом 0,015, т. е. все признаки типичного осциллятора.

2.2.4.3 Степень изменения (Rate of Change, ROT)

Простейший осциллятор типа Момента. Вычисление:

ROT = CL(t)/CL (t – n),

где CL(t) – текущая цена, CL(t – n) – цена закрытия n периодов назад.

Если Момент показывал, насколько текущая цена больше/меньше цены закрытия n периодов назад, то ROT показывает, во сколько раз текущая цена больше/меньше цены закрытия n периодов назад. Графики обоих индикаторов практически неразличимы.

2.2.4.4 Сила быков и медведей (Bulls Power и Bears Power (BuP, BeP))

Данный индикатор создан известным в России популяризатором биржевой торговли А. Элдером. Метод вычисления:

BuP = Max – MA(13),

BeP = Min – MA(13),

где Max и Min – максимальное и минимальное значение цены в данном баре.

Индикатор изображается в виде гистограмм, отдельно сила быков и отдельно – медведей. Типичный осциллятор.

2.2.4.5 Стохастик