Эти события нанесли тяжелый удар по Серторию и его надеждам. Он метался, не зная, что предпринять. В Африке он сначала тоже потерпел неудачу, когда его воины проявили беспечность и на них напали мавританцы, убив многих из них. Тогда Серторий с оставшимися воинами снова направился к испанским берегам, но высадиться не смог. С помощью присоединившихся к нему киликийских пиратов он сумел захватить остров Питиуссу, разбив оставленный там Аннием гарнизон, но закрепиться там не смог, ибо входе морского сражения с посланным Аннием флотом его корабли были бурей отнесены к скалистому берегу, где многие из них погибли. Оставшиеся корабли Сертория несколько дней носило бурей по волнам Средиземного моря, пока он не сумел пройти пролив между Европой и Африкой (Гибралтарский) и высадиться в районе устья Бетиса. Там он встретил моряков, приплывших откуда-то с океанских островов; они рассказали ему об Островах блаженных, расположенных в океане.
Представления о существовании за пределами обитаемого мира какой-то счастливой страны, где нет места ужасам существующего современного мира, были свойственны разным народам. В греческой литературе они выражены уже Гомером в «Одиссее» в виде повествования о Елисейских полях, являвшихся обиталищем душ героев, не подверженных обычной участи мертвеца уйти в мрачное царство Аида. Такие представления особенно оживают во времена социальных и политических бурь, когда порой кажется, что никакого другого спасения уже нет и быть не может. Но если гомеровские герои, как, например, спартанский царь Менелай, должны уйти туда только после смерти, то в период жизни Сертория Острова блаженных представлялись уже реальным местом, куда и при жизни вполне можно добраться и где такого путешественника не настигнут земные власти. При этом, видимо, старые утопические мечты сливаются с туманными сведениями о каких-то реальных островах в Атлантическом океане. Описание этих островов с их мягким и влажным, но не дождливым климатом, плодородной землей, слабой разницей между временами года слегка напоминает Канарские острова. И вот туда Серторий, измученный постоянными неудачами, и решил отправиться, ибо там наконец надеялся найти убежище, где его не достанут ни неверные союзники, ни длинные руки Суллы.
Однако спутники Сертория его не поддержали и даже были готовы покинуть его; видимо, жажда немедленной добычи оказалась сильнее надежды найти мир и покой за краем земли. Сразу же Сертория покинули его союзники — киликийские пираты. Они направились в Африку, где свергнутый с трона мавританский царь Аскалид обратился к ним за помощью. И Серторий тоже решил вмешаться в мавританские дела, выступив против Аскалида.
Прибыв в Мавританию, он почти сразу же вступил в бой. Армия Аскалида была разбита, и сам он со своими братьями бежал в город Тингис на берегу океана. Серторий со своим отрядом осадил Тингис. Сулла, понимая, что Серторий в случае победы сможет превратить Мавританию в свою опорную базу, направил туда Пакциана с сильным отрядом. Это был богатый и крупный землевладелец Южной Испании, ярый сторонник Суллы. По-видимому, Сулла торопился покончить с Серторием, не теряя времени, которое понадобилось бы для посылки армии из Италии. Но Серторий разбил войска Пакциана, а сам Пакциан был убит. После этого он продолжил осаду Тингиса и взял его. Эта победа сделала Сертория фактически господином Мавритании. Но победы в Африке снова вдохновили его, и он опять был готов сделать все, чтобы свергнуть ненавистный сулланский режим. Поэтому он ограничился восстановлением власти местного царя, взамен получив от него мавританских всадников и какую-то долю добычи. Он стал готовиться к войне. Но очень скоро положение изменилось радикально. В 80 г. до н. э. Серторий получил предложение лузитан возглавить их в восстании против римлян. И он, не колеблясь, принял это предложение.