В поисках постоянной работы, обеспечивающей финансовую стабильность, Густав стал обращаться за помощью к знакомым. Биографы противоречат друг другу в вопросе устройства Малера на летнюю работу. По одной версии, профессор Эпштейн, который долгое время с озабоченностью наблюдал за своим юным протеже, решил поспособствовать Густаву. По другой — издатель Раттиг, для которого Малер ранее подготовил переложение Третьей симфонии Брукнера, свел его с агентом Густавом Леви, согласившимся представлять интересы молодого музыканта на условиях пяти процентов от гонорара. Истина видится посередине: работа, скорее всего, была найдена агентом, а совет Эпштейна: «Вы знаете, я желаю вам только хорошего. Воспользуйтесь этой возможностью» — послужил скорому согласию юного композитора. Как бы то ни было, летом 1880 года Малер работал дирижером театра в курортном городке Верхней Австрии Бад-Халль с весьма скромным жалованьем в 30 гульденов в месяц. Невзирая на возражения родителей и друзей, он послушался именно своего консерваторского профессора, чтобы совершить первый шаг в дирижерской карьере.
Хотя театр был самого низкого уровня, а эстетический голод посетителей удовлетворялся опереттами, фарсами и музыкой к комедиям и драматическим спектаклям, работа для Густава стала опытом, который ему впоследствии пригодился. Незамысловатое название этой местности означало «соль для ванн», однако Малер, впервые столкнувшийся с театральным ремеслом, отзывался о нем не иначе как об ужасном месте или даже перевирал «Hall» — зал в «Holle» — ад. И на то у Густава были особые причины: его труд представлял собой самый настоящий ад для любого дирижера. Помимо основной деятельности, Малеру долженствовало выполнять обязанности разнорабочего — расставлять ноты на пульты, вытирать пыль с инструментов… Конечно, став впоследствии всемирно известным оперным дирижером, он мог абсолютно не стыдиться своего отнюдь не лучшего дебюта, но память о нем он пытался стереть из жизни.
Когда лето прошло, Малер вернулся в Вену и снова впал в уныние, озабоченный поиском средств к существованию. Из письма другу Эмилю Фройнду известно, что 1 ноября 1880 года «Жалобная песня» была завершена. Густав испытывал огромное творческое облегчение, хотя и находился на грани помешательства. В те дни, больше чем когда-либо, он был убежден, что его кредо заключается не в дирижировании, а именно в создании музыки. Он писал: «Сказка, над которой я работаю уже больше года, наконец закончена. Это — настоящее дитя горя. И все-таки она удалась. Теперь моя ближайшая задача — всеми возможными средствами добиваться ее исполнения».
С большой надеждой и уверенностью Густав выдвинул только что сочиненную «Жалобную песню» на организованный в консерватории Бетховенский конкурс. Конкурс сулил композитору, победившему на нем, признание, а также серьезное денежное поощрение — премию, равную двадцати месячным зарплатам в Бад-Халле. Эта сумма позволила бы Густаву на год погрузиться в сочинительство и закончить желанную оперу «Рюбецаль».
В авторитетное жюри под председательством Брамса входили профессор Гольдмарк, критик Ганслик и дирижер Рихтер. Однако именитые судьи превратили конкурс в показательное уничижение молодых дарований, проигнорировав талантливые сочинения и присудив премию заурядному автору Виктору Херцфельду. Следует заметить, что победитель впоследствии забросил сочинительство и посвятил себя игре на скрипке. 6 декабря — день объявления результатов — стал переломным моментом в судьбах многих юных дарований.
Тяжело было не только Малеру, но и его консерваторским однокашникам Гансу Ротту и Хуго Вольфу. Ротт, после того как представил свою симфонию в комитет конкурса, находясь в поезде по дороге из Вены, достал револьвер и направил его на попутчика, раскуривавшего сигару. Он стал кричать, что Брамс подложил в вагон динамит и они от любой сигары могут взлететь на воздух. Скрученный жандармами, Ротт прошел курс лечения в психиатрической клинике, после чего впал в депрессию, а в 1884 году в возрасте двадцати пяти лет, очевидно заразившись в больнице, скончался от туберкулеза. Некоторые биографы настаивают на том, что именно результаты конкурса послужили причиной сумасшествия Ротта. Однако итоги были объявлены после этого случая. Еще 1 ноября 1880 года Малер писал Эмилю Фройнду: «Ганс Ротт сошел с ума! И я поневоле опасаюсь, что то же самое случится с Криспером», тем самым подтверждая, что психическое расстройство Ротта случилось не из-за проигрыша на конкурсе. При этом следует учитывать, что как раз интенсивная подготовка к конкурсу сказалась на здоровье несчастного музыканта.