Спустя несколько месяцев после приезда в Гамбург Малер обзавелся кругом друзей, в который помимо сестры Юстины, Поллини и Бюлова входил уже упоминавшийся Йозеф Богуслав Фёрстер, музыкальный критик, преподававший в Гамбургской консерватории, его жена работала солисткой оперы. Поддерживал он отношения и с венским другом Зигфридом Липинером. Ученик основоположника психофизиологии Густава Фехнера и друг философа Пауля Наторпа Липинер, стремительно начавший свою литературную карьеру, после 1880 года не создал ни одного произведения, кроме переводов на немецкий Адама Мицкевича, и это несмотря на личное знакомство с очарованным им Вагнером и восхищенным им Ницше, называвшим его «настоящим гением». Получив в 1881 году скромную должность библиотекаря в Вене, Липинер проработал на этом посту вплоть до самой смерти, являясь одной из «интеллектуальных опор» Густава.
Среди гамбургских друзей композитора можно назвать адвоката и по совместительству отличного музыканта Германа Бена, а также фабриканта Вильгельма Беркана, принимавших активное участие как в материальной, так и в организационной поддержке Малера, особо нуждавшегося в популяризации своих сочинений. Венский актер Карл Вагнер, примкнувший к гамбургской труппе, также стал близким приятелем Густава. Известно, что в сезон 1891/92 года композитор подружился с выдающимся физиком Арнольдом Берлинером, только начинавшим свой профессиональный путь, общение с которым продолжалось всю жизнь. Чуть позже Густав познакомился с ученицей знаменитой Розы Папир певицей Анной Мильденбург, приглашенной Поллини в театр. Слухи о их бурном и продолжительном «служебном романе» будоражили Гамбург несколько лет, пока вслед за влюбленными не перебрались в столицу империи.
Отдельного описания достойно общение Густава с приятельницей по венским годам, скрипачкой Натали Бауэр-Лехнер. Он учился в консерватории с ее младшей сестрой Еленой, а Натали, хотя к тому времени и закончила курс обучения, продолжала общаться со студенческой компанией, в которую входил и Густав. В 1890 году она была одинока, так как ее брак распался, и непритязательное общение с человеком из прошлой жизни быстро переросло в крепкую дружбу. Бауэр-Лехнер часто бывала дома у Малера, с большой теплотой отзывалась о его постановках и сочинениях. Каждое лето они отдыхали вместе с его семьей, где к ним присоединялся и Липинер. В течение десятилетия их близкого общения Натали вела дневник, где фиксировала, причем, по-видимому, дословно, высказывания Густава о музыке, литературе, философии. Их общение прервалось лишь с его женитьбой. В среде биографов композитора записи Натали считаются одним из самых достоверных источников сведений о его жизни и образе мыслей.
Насколько эта дружба являлась платонической, определить затруднительно. Известно, что Бауэр-Лехнер была влюблена в Густава, но он не отвечал ей взаимностью. Однако в 2014 году музыкальные историки Мортен Солвик и Стивен Хефлинг опубликовали шестидесятистраничное письмо Натали, кардинально меняющее прежние представления о их отношениях. В нем Бауэр-Лехнер утверждает, что с композитором ее связывали взаимные чувства, причем, по ее словам, в то время она также находилась в свободных сексуальных отношениях с женатым Липинером. Помимо этого, она упоминает певиц Мари Ренар, Риту Михалек и Зельму Курц, с которыми в гамбургский период Густав якобы состоял в любовной связи.
Несмотря на то, что исследование ее письма претит определенным этическим нормам и затрагивает личные стороны жизни, уйти от изучения свидетельства Бауэр-Лехнер на предмет его правдоподобности невозможно. При том, что письмо выбивается из общепринятых представлений о жизни композитора, не учитывать или счесть его полностью ложным нельзя, ведь эти представления сложились во многом благодаря дневникам автора этого документа.
Вероятно, правда кроется посередине: Липинер и Малер — мужчины, не отвечавшие взаимностью на чувства Натали, однако сильно повлиявшие на ее жизнь. Когда Бауэр-Лехнер писала это письмо, ей было около шестидесяти лет и у нее уже проявлялись симптомы амнезии и психических заболеваний. Она ненавидела ревновавшую к Густаву его сестру Юстину и жену Альму, из-за которой связь с возлюбленным прервалась. К тому же она вполне могла бояться мести Альмы за свои дневники. При всем этом документ Натали заслуживает внимания и не может быть проигнорирован хотя бы по причине ее утверждения, что любовь Малера к ней являлась взаимной и именно она вдохновляла композитора на создание Третьей симфонии и десяти песен. Полагаю, что к письму Бауэр-Лехнер следует относиться как к поэтическому опусу, обладающему элементами правдивости.