В Шёнберге Малер видел себя — молодого, горячего, готового ради принципов терпеть и голод, и бедность. Шёнберг подрабатывал, где мог, сочиняя музыку и рисуя картины на продажу. Хотя он уже стал достаточно известным, с трудом сводил концы к концами, а ведь ему надо было содержать жену и детей. В 1910 году неизвестный любитель искусства, приобретший несколько полотен Шёнберга, буквально спас его семью от голода. В том же году Малер, помня о собственных трудностях в молодости, поддержал юного коллегу, пролоббировав его кандидатуру на пост профессора Венской консерватории. Через полгода после смерти Густава Шёнберг получил письмо от своего ученика и коллеги Антона фон Веберна, в котором тот открыл ему тайну анонимного покупателя тех картин — им оказался Малер.
Летом 1904 года Густав начал Шестую симфонию, которую в силу ее пессимистичной концепции назвал «Трагическая». Позднее «адепт чистого симфонизма» Малер отказался от такого названия. При том что это сочинение не стало популярным даже среди поклонников его творчества, оно в наибольшей степени выражает творческое «я» композитора. Партитура симфонии беспредельно полифонична. Маршевые интонации первой части — мистическая ода человеческой судьбы, некое погребение в идеальный мир, где слышится плач отчаявшейся души. Следующее Скерцо с беспримерным круговоротом жизни, затем — Адажиетто, наполненное философской лирикой и символизирующее голос автора. Грандиозный Финал представляет картину всеобщей баталии, длящейся почти столько же, сколько первые три части, напряжение его кульминационной зоны трудно передать, так она насыщенна. Проникнутое крайней безысходностью окончание произведения воспринимается весьма мрачно. В качестве аллегории, изображающей страшные удары судьбы, Малер включил в партитуру новый инструмент — молот.
Несмотря на интереснейшие новшества, введенные Малером в композицию, его творения встречали открытую враждебность именно в австрийской столице, поэтому признание публики из других городов и стран он принимал с особой благодарностью. Композитор испытал невероятное удовлетворение от блестящего исполнения при свечах его Второй симфонии в соборе швейцарского Базеля, а в Голландии он чувствовал себя поистине счастливым.
Дирижер Менгельберг, ставший преданным поклонником, а впоследствии и проводником творчества Густава, сдержал данное год назад обещание во что бы то ни стало привезти композитора в Амстердам. Заблаговременно получив партитуры, Менгельберг подготовил оркестр к прибытию Малера. Известно, что тот просил его о семи репетициях. Он приехал за день или два до выступления, чтобы взять под личный контроль окончательную подготовку концерта.
Менгельберг, радовавшийся приезду уважаемого гостя, настоял, чтобы композитор жил у него дома. По вечерам Малер сидел у камина и с аппетитом уплетал ароматные кусочки голландского сыра «эдам». В перерывах между репетициями он гулял по Амстердаму, побывал в находящемся поблизости городке Зандам, посетил Дом-музей почитаемого им Рембрандта. Малер подпал под очарование голландских пейзажей, цветочных плантаций, ветряных мельниц, как и самих голландцев, называя их «весьма оригинальными людьми».
Густава поразило высокое исполнительское мастерство оркестрантов. Он писал Альме: «Вчера всё было замечательно… двести школьников под руководством своих шести учителей… и красивейший женский хор из ста голосов! Оркестр великолепен! Намного лучше, чем в Крефельде… музыкальная культура в этой стране дышит, поскольку эти люди способны воспринимать».
Поездки в Голландию стали регулярными, а отношения с Менгельбергом приобретали дружеский характер. Той же осенью в Амстердаме прозвучали Первая и Третья симфонии, в 1904 году — Вторая и Четвертая, причем Четвертая симфония фактически повторялась в одном и том же концерте два раза подряд: первый раз — под управлением автора, а второй — Менгельберга. Известно, что во время репетиции этого сочинения в партитуре обнаружили опечатку. Композитор немедленно телеграфировал венскому издателю, боясь, что «Четвертую мир будет исполнять с ошибкой». Успех у публики оказался грандиозным. Голландец радовался плодам совместной дирижерской работы с Малером, становясь, таким образом, наряду с Бруно Вальтером официальным учеником Густава.
Прошло менее полугода после первого конфликта Малера с Шёнбергом, и 1 марта 1904 года отходчивый и незлопамятный Густав уже шел на венский концерт, в программе которого значился струнный секстет Шёнберга «Просветленная ночь». Оценив несомненный талант юного коллеги, Густав громко приветствовал сочинение, при этом большая часть аудитории отреагировала на музыку незнакомого автора с прохладцей. Известно, что Малер предложил Шёнбергу переработать партитуру для струнного оркестра. Их дальнейшие творческие связи, возможно, напоминали Густаву его дружбу с Брукнером, только теперь он, а не его товарищ являлся старшим в этом дуэте.