20 января, вскоре после Рождества, с величайшей пышностью совершилось погребение великой княжны. Вот как описывал его малоросс-очевидец: «Церемония началась около десятого часа, а кончилась около полудня. Ехали сперва три маршала в ряд, за ними шли гренадеры от гвардии, с перьями, в девять рядов, около ста человек, разные придворные служители преставившейся великой княжны, попарно, а заключили снова два маршала. Потом певчие разные и государевы шли, продолжая пение, диаконы, которых было несколько сот, попы, которых было близ четырех сот, архимандриты, архиереев семь; три знатные персоны несли кавалерию Св. Екатерины, другие же три, на золотой подушке, императорскую корону, а потом везено было тело под золотым, шитым с многими кутасами, балдахином, везенным восемью лошадьми, обшитыми в черные аксамитровые капы, с приложенными на челах и боках императорскими гербами; а близ всякого коня по одному человеку из знатных шло, также и около балдахина, придерживая с кутасами шнуры. Балдахин внизу укрыт был сребреным моарем, а наверх покрывала стоял серебряный гроб с телом. Когда балдахин поровнялся с монастырем Богоявленским, то из оного вышел император с должайшим флером и пошел за гробом. Под руки Его Величество вели барон Остерман и князь Алексей Григорьевич Долгорукий; за государем шла государыня цесаревна, которую под руки вели Иван Гаврилович Головкин да князь Черкасский, потом шли дамы, 21 пара, также в траур убранные и завешанные черными флерами с должайшими хвостами; заключали шествие: 3 маршалки и рота гренадеров Семеновского полка. Полки от слободы до Кремля и в Кремле до монастыря девичьего Вознесенского стояли, и когда туда принесено тело, то все дали бегучий огонь трижды; во время же хода, с пушек били поминутно».
В Стародевичьем монастыре, в старой соборной церкви, где похоронены были почти все великие княжны, царицы и царевны русские, обрела вечный покой и сестра государя. В головах церкви, рядом с могилами супруги великого князя, Софьи Витовтовны, и обеих жен Иоанна III — Марией Тверской и Софьей Палеолог, теперь стояла и ее гробница.
Государь, похоронив сестру, казался безутешным. Ему бы надлежало выехать из Москвы, где все напоминало о невосполнимой утрате; этого надеялся Остерман, о том просил граф Вратиславский и дюк де Лириа. Не знал государь, что того ради они пошли на подлог, изменив текст письма, пришедшего из Вены от императрицы и герцога Евгения Савойского.
Но Долгорукие обще с другими боярами не любившие Петербурга, умели отклонить исполнение сих просьб. Услужливый князь Алексей Григорьевич Долгорукий, для рассеивания грусти Петра II, начал ежедневно приглашать его в Измайлово, что не за горами, то погонять зайцев, то потешиться над волками.
За охотою проходило время.
К сему развлечению присоединилось вскоре и другое: завтраки в Горенках, подмосковной князя Алексея Григорьевича, не лишенные присутствия его дочери, княжны Екатерины Долгорукой, «красавицы, пленявшей стройностью стана, белизною лица, глазами томными, очаровательными». Долгорукие ревниво наблюдали императора и не любили окружать его иначе, как своими родичами.
Первопрестольная столица по целым неделям, а то и месяцам сиротела без своего надежи-государя или, как писал М. Д. Хмыров, «по временам, приходила в негодование от буйной ватаги молодцов, бурею проносившихся по ее улицам и насильно врывавшихся в мирные домы, хозяева которых узнавали в предводителе ватаги царского фаворита, князя Ивана Долгорукого, «гостя досадного и вредного». Любимец государя, по слухам, получив отказ от цесаревны Елизаветы, пустился во все тяжкие. Он, правду сказать, был большой любитель прекрасного пола. С отцом он вздорил, даже не ладил. Остерман лавировал между ними: слушал со вниманием князя Ивана, когда тот жаловался на родителя, но показывал участие и отцу, когда тот говорил барону о проказах сына. Князь Алексей Григорьевич в глаза называл Остермана первым умницей в свете и своим лучшим другом, а за глаза проклинал его и считал злейшим врагом. С венценосным питомцем своим барон почти не встречался. Верховный Тайный Совет перестал заседать. Апраксин умер, другие сказывались больными.
Москвитяне могли видеть государя только тогда, когда он, укутанный в шубу, выходил из теремов царских и, сев в сани, мчался в обычный свой путь, в Горенки.
— Сейчас важно наше возвращение в Петербург, — говорил дюк де Лириа фавориту, — оно полезно царю, монархии, потому что его величество лично будет видеть завоевания своего деда и свой флот, который может погибнуть, если двор долгое время будет оставаться в Москве. Наконец — вашему дому, Долгоруких, потому что, не дай Бог, если воспоследствует какое-нибудь несчастье с царем, вы все погибли, ненависть завистников ваших такова, что вас передушат всех. Но случись это роковое несчастье с царем в Петербурге, они не рискнут там. Народ там вовсе не так силен.