При Александре III ослабло русское влияние на Балканах, прежде всего в Болгарии, которая была освобождена от османского ига его отцом Императором Александром II.
Александр III, участник Освободительной войны, считал, что конституция, дарованная его отцом Болгарии, излишне либеральна, а политика болгарских властей – слишком независима от России. По настоянию Царя в Болгарии было создано правительство во главе с русским генералом К. Г. Эрнротом. Болгарская армия была преобразована по русскому образцу генералом бароном А. В. Каульбарсом, занявшим пост военного министра Болгарии. Александр III полагал, что политика болгарского правительства должна быть полностью ориентирована на Россию. Русское правительство требовало от болгарского передачу строительства железных дорог в руки русских железнодорожников, а также приведение болгарских законов в соответствие с законами Российской империи.
Но 25 августа/7 сентября 1883 г. князь Александр Баттенберг распустил правительство, а формирование нового поручил представителям либеральной партии, настроенным враждебно к России. В Болгарии утвердилась диктатура Стефана Стамболова, который провозгласил себя регентом до избрания нового князя. Александр III пытался добиться избрания на болгарский престол участника Освободительной войны, генерал-майора светлейшего князя Н. Д. Дадиани. Однако болгарское национальное собрание провозгласило князем датского принца Вольдемара. Александр III заявил, что не признаёт постановления этого собрания. Александр III отозвал Каульбарса и всех русских агентов. Дипломатические отношения между Россией и Болгарией были разорваны.
В марте 1887 г. сторонники союза с Россией подняли восстание в Рущуке. По приказу Стамболова оно было жестоко подавлено. Расправам подверглись русофилы и в Софии. 11/23 августа 1887 г. на болгарский княжеский престол был приглашён австрийский принц Фердинанд Саксен-Кобургский. Александр III, считавший его легкомысленным повесой, заявил: «
Фердинанд, так же как и его предшественник Александр Баттенберг, не любил Православие и остался католиком. Он заявил, что его потомство будет пребывать в католической вере. Русский дипломат князь Г. Н. Трубецкой, общавшийся с болгарским венценосцем, свидетельствовал: «
Ради упрочения своей власти Фердинанд начал тайно вести переговоры с Петербургом по поводу нормализации отношений. Там ясно дали понять, что, пока такой отъявленный русофоб, как Стамболов, остаётся у власти, об этом речи быть не может. В мае 1894 г. князь Фердинанд отправил Стамболова в отставку. Несмотря на это, отношения с Болгарией при Александре III улажены не были.
В царствование Императора Александра III с особой силой обострились русско-английские противоречия. Стремительное завоевание Россией новых позиций в Средней Азии и на Дальнем Востоке, среди иноверческих народов, которые в целом добровольно входили в империю Белого Царя, убедительно доказывало Англии, что то же самое произойдёт и в её колониях, если там в той или иной мере утвердится русское влияние.
О том, что эти страхи Лондона имели под собой основание, говорит письмо индийского магараджи Дулин Сингха к Императору Александру III с просьбой освободить Индию от англичан. Сингх писал, что он осмеливается изложить Царю