Император ценил историков, с интересом относился к их работе. Он часто беседовал с историками И. Е. Забелиным, С. Ф. Платоновым, Н. К. Шильдером и др. В 1893–1895 гг. он поручил В. О. Ключевскому прочесть курс русской и всеобщей истории сыну – великому князю Георгию Александровичу. После смерти царя Ключевский чрезвычайно высоко оценил вклад Александра III в развитие исторической науки в России: «Государь умел находить досуг для скромной ученой работы, особенно по изучению отечественной истории и древностей, и был глубоким знатоком в некоторых отделах русской археологии, например в иконографии… Оживление русской исторической мысли, поддержанной и ободренной просвещенным вниманием и прямым личным участием почившего Государя, переживет его царственную деятельность, прервавшуюся столь преждевременно, и долго будет находить животворное питание в обильных исторических плодах Его царствования, вырощенных для России Его 13-летними державными заботами…»
Композитор Ц. А. Кюи. Художник И. Е. Репин.
Царь не был безразличен и к литературе. Со многими писателями был знаком лично. Например, с Ф. М. Достоевским, который не раз приходил в Аничков дворец, когда Александр Александрович был еще наследником престола, и читал там отрывки из романа «Братья Карамазовы». Император высоко ставил романы Л. Н. Толстого, правда, скептически оценивая его как философа. В семье Александра III нередко читали произведения Толстого вслух. Император вопреки мнению Святейшего Синода разрешил опубликовать «Крейцерову сонату» в собрании сочинений писателя. Государь оказывал финансовую помощь драматургу А. Н. Островскому, определив ему ежегодную пенсию в размере 3000 рублей.
Александр III многое сделал для поддержки живописи. Его не слишком интересовали старые западноевропейские мастера. Однако императора занимали древнерусские фрески, иконы, мозаики. Он увлекался и современной живописью, приходил на выставки, покупал картины русских художников, в том числе и с целью их материально поддержать. Александр III был высокого мнения о живописи передвижников. «Я всегда смотрел на “товарищество” как на представителей передового русского искусства», – говорил он.
Царя связывали и личные контакты со многими художниками. Император встречался с И. И. Шишкиным, о котором очень высоко отзывался. Он пригласил художника в Беловежскую пущу, где, по мнению царя, можно было написать такой лес, какой в Центральной России и не увидишь. Шишкин последовал совету царя. В 1889 г. император посетил выставку Г. И. Семирадского, на которой приобрел несколько полотен. В 1891 г. Александр III пришел на выставку И. Е. Репина. Она была посвящена 25-летнему юбилею творческой деятельности художника. Сам живописец провел экскурсию для императора, которому многое понравилось. Он долго хвалил картину «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» и особенно выделил портрет композитора Ц. А. Кюи.
Многие из лучших картин русской живописи XIX в. оказались в коллекции московского купца и мецената Павла Михайловича Третьякова. На ее основе Третьяков открыл музей, получивший название Третьяковской галереи. В 1892 г. он передал свою галерею в дар городу Москве. На ее открытии в 1893 г. присутствовал и император. Говорили, что, как раз следуя примеру Третьякова, Александр III задумал создать аналогичный музей в Петербурге. При этом на ниве коллекционирования царь был конкурентом московского купца. В ряде случаев ему удалось опередить Третьякова, купив для своего собрания «Запорожцев» И. Е. Репина, картины В. Д. Поленова «Христос и грешница», Г. Г. Мясоедова «Страдная пора» и др. Несколько лет спустя после смерти императора, в 1898 г., в Михайловском дворце Санкт-Петербурга был открыт Русский музей. Это было собрание живописи самого Александра III. Примечательно, что нынешний Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина создавался как Музей изящных искусств имени императора Александра III. Памятник покойному царю был поставлен в главном зале нового музея. Его основатель И. В. Цветаев называл музей просто Александровским.