В одном из своих писем из Дании к своей сестре Александре Мария Федоровна критически оценивала поведение своего племянника, указывая на его тяжелый характер и неумение поддерживать дружеские отношения со своими родственниками. «Вчера Кристиан и Адини давали музыкальный вечер во дворце Кристиана VII. после чего ужинали в нашем милом дворце, и я, никем не замеченная, наблюдала за ними из-за гардин, когда они спускались мимо меня по лестнице. Члены семьи снова приглашены не были, что мне совершенно непонятно. Кристиан посетил меня около пяти часов, и я сказала ему, что нахожу в высшей степени прискорбным тот факт, [что] его собственные братья и сестры не присутствовали там, на что он довольно-таки глупо отвечал: “Они слишком много едят, а нам следует экономить!” Вальдемар, Густав и дежурный капитан Понтоппидан также в этот момент были у меня и слышали этот неумный ответ, чрезвычайно меня раздосадовавший. Однако еще больше меня огорчило, когда он сказал капитану, что было бы неплохо, если бы он выпил чаю и съел несколько бутербродов и пирожных у меня с тем, чтобы быть сытым, когда он к семи часам отправится к королю на обед! Это должно было быть смешным, однако прозвучало поистине ужасно, и мне стало стыдно за то, что другие могут о нем подумать! Это так бестактно и просто-напросто грубо и пошло. Вальдемар рассмеялся и сказал, что всего лишь хотел поддразнить меня, но я знаю, что это совсем не так, ибо он говорит то же самое и другим, тем, кто не в состоянии ответить, когда он высказывает им подобные неприятные вещи, которые часто могут быть весьма оскорбительными. Это поистине меня удручает, ибо в сущности он человек добрый, однако, его глупый язык весьма не сдержан, да и сам он лишен тонкости в обращении».
Кристиан Х неоднократно предлагал Марии Федоровне продать или заложить драгоценности, привезенные ею из России. Однако Мария Федоровна упорно отказывалась это сделать, храня их вплоть до своей смерти в шкатулке под кроватью. Марию Федоровну материально поддерживал английский королевский дом. По указанию Георга V вдовствующая императрица получала ежегодную пенсию в десять тысяч фунтов стерлингов.
Но она продолжала испытывать серьезные материальные затруднения. 8 июня 1921 года она писала своей сестре Александре в Лондон: «Я сижу после чая на большом балконе возле твоей комнаты, на улице прекраснейшая погода. Я одна дома, так как я с мальчиками (внуки Тихон и Гурий) иду на ужин в 7½ в Бернсторф, а Ольга, пользуясь свободным вечером, выехала с мужем, так как они оба не хотят участвовать в большом обеде, что мне кажется глупым, но у нее нет платья, а заказывать она не хочет. У меня же есть платье, которое я купила в Лондоне в 1914 году: светло-фиолетовое, оно сохранилось еще с Петербурга. Другого у меня нет, да и не так это важно – днем я ношу с благодарностью ту кофточку в черно-белую полоску, которую ты мне любезно прислала зимой, – она такая чудная, легкая и прохладная».
В 1920 году Мария Федоровна переехала в замок Видере, к северу от Копенгагена, который был куплен ею и сестрой Александрой в 1907 году после смерти их отца – датского короля Кристиана IX. Здесь английская королева часто гостила вплоть до своей смерти в 1925 году.
Русская эмигрантская колония в Дании в 1922 году насчитывала 3 500 человек, из которых 2 000 жили в Копенгагене. 1 200 прибыли в период 1917–1922 годов. Цезарь Гейн, представитель Советской России в Дании, в письме Г.В. Чичерину 8 сентября 1923 года отмечал: «Русская колония здесь, очевидно, имеет достаточно прочное гнездо. Это было явно во время приезда Марии Федоровны, которая, как говорят, приехала сюда, обратно, для постоянного жительства».
Императрица принимала множество различных лиц, которые приезжали к ней в Копенгаген. Среди них были как русские люди, так и многие представители общественности разных стран. 25 февраля / 4 марта 1922 года Марию Федоровну посетил бывший офицер царской свиты, знаменитый финский генерал Карл Густав Маннергейм. «…В 11.30 ко мне прибыл с визитом генерал Маннергейм, которого я так ждала. Долго говорили о старых добрых временах и о настоящих горестных событиях», записала императрица в своем дневнике. Финский генерал в своих мемуарах также отметил это событие. Он писал, что «ему представилась возможность выразить свое почтение Ее Величеству, которая проводила в этой стране свои последние годы». Но Мария Федоровна принимала далеко не всех. Когда во время визита итальянской королевской четы в Данию – короля Виктора Эммануила и королевы Елены (Италия к тому времени уже признала Советскую Россию –