В более поздние годы, когда царь уже с головой был погружен в государственные дела, в одном из своих писем жене из Гатчины, представляя «бурную» датскую жизнь со всеми многочисленными родственниками, Александр III восклицал: «…Читая твои письма и видя эту массу дядюшек и тетушек, двоюродных братьев, сестер, принцев и принцесс, я радуюсь еще больше, что меня там нет! Уж эта мне родня, просто повернуться нельзя, вздохнуть свободно не дадут и возись с ними целый день!»
Дагмар и цесаревич Александр Александрович в парке дворца Фреденсборг
Лето 1866 года
Архивы сохранили приветственные адреса и даже стихи датских поэтов, посвященные визитам императора и императрицы России в Данию, а датские юмористические журналы тех лет донесли до современников картины восприятия датчанами русского царя, когда тот посещал Данию. Выполненные с соблюдением полного пиетета в отношении государя, они свидетельствовали, с каким уважением и любовью относились датчане к русскому царю. Одна из картинок рассказывает: в магазин вошел царь, на улице, перед витриной, большая толпа зевак, которые пытаются рассмотреть, что покупает русский царь. Некоторые влезли на плечи стоящих впереди. Царь направляется к выходу. Толпа мгновенно бежит в разные стороны. Когда царь на улице – перед магазином никого нет.
Генерал от инфантерии Н.А. Епанчин вспоминает и другое изображение: в Дании на пристани ожидается прибытие из России государя на его яхте. Она задержалась в море, и в точности не известно, когда она придет, потому все ожидающие прибытия его величества не решились покинуть пристань и расположились на ней на ночь. На пристани лежит почетный караул, строем, в две шеренги, на правом фланге музыканты, затем министры тоже лежат шеренгой. Под этой картиной надпись: «Мы царя не прозеваем!»
В 1883 году в столице Дании Копенгагене состоялось освящение храма Святого Благоверного князя Александра Невского. По благословению Высокопреосвященного Исидора, митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского, освящение было проведено архимандритом И.Л. Янишевым, ректором Санкт-Петербургской Духовной академии, позже – духовником царской семьи. В церемонии освящения принимали участие протоиерей Волобуев и иеромонах Митрофанов.
Присутствовали члены царской семьи: император Александр III с императрицей Марией Федоровной, наследник цесаревич Николай Александрович, великий князь Георгий Александрович, великая княгиня Ксения Александровна. С датской стороны: король Дании Кристиан IX, король Греции Георг V, он же датский принц Вильгельм, и королева эллинов Ольга Константиновна и их дети.
Храм был построен в центре города, недалеко от королевского дворца Амалиенборг. На его строительство, начатое в 1881 году, русским правительством было ассигновано триста тысяч рублей. Семьдесят тысяч рублей было передано из личной казны императорской семьи. Автором проекта был архитектор Д.И. Гримм.
Здание церкви было возведено из красного кирпича с украшениями из белого камня-песчаника с гранитной облицовкой нижнего этажа. Лестница, ведущая на второй этаж, была выполнена из белого гранита в старорусском стиле.
Декоративная часть церкви, в первую очередь ее стены, была оформлена художником Фишером в византийском стиле. Резной иконостас из темного американского ореха работы Шредера.
Иконы и картины в залах церкви кисти известных русских живописцев: Ф.А. Бронникова, А.П. Боголюбова, И.Н. Крамского. Особенно поражали впечатление: картина «Христос усмиряет бурю» Бронникова, «Шествие Христа по волнам» Боголюбова, картины, посвященные житию Александра Невского, кисти Крамского. На одной – Александр Невский со своим войском во время молитвы в Софийском соборе в Новгороде перед битвой на Неве, на второй – сцена завершения Александром Невским своей мирской жизни при снятии им схимы в Федоровском монастыре маленького города Волжска.
С потолка главного зала церкви свисала массивная бронзовая люстра – подарок императора Александра III. Пол в главном церковном зале был выполнен из мозаичного мрамора.
С наружной стороны церковного здания в верхней его части – образ Святого Благоверного князя Александра Невского, выполненный на пластине из лавы Бронниковым.