Институциональная экономика

Рис. 2

В одношаговой игре в отсутствие институтов, принуждающих В к тому, чтобы оправдать доверие А, результатом будет (0;0) – А не станет доверять В , справедливо полагая, что тот его обманет. Предположим, что игра повторяется неопределенное количество раз и норма дисконта [11] равна 0. Если В злоупотребляет доверием в первом раунде игры, то его выигрыш в двух раундах равен 15, а если оправдывает доверие, то 20. Поэтому В выберет стратегию оправдывать доверие. Таким образом, между игроками возникает сотрудничество, и их выигрыш составит (10; 10) в каждом раунде игры. Однако возможность сотрудничества зависит от нормы дисконта. Мы предполагали, что у В норма дисконта равна нулю. У одних людей норма дисконта низкая, но у других она довольно высока. Игроки с высокой нормой дисконта выберут не стратегию сотрудничества с игроком А , а скроются с его деньгами. Если бы определить тип агента (имеется в виду определение нормы дисконта данного агента) было легко, то не возникало бы никаких проблем в повторяющихся играх такого типа. Но даже игроки с низкой нормой дисконта не станут сотрудничать друг с другом, если они не могут распознать, к какому типу относится их контрагент.

Предположим, что имеется два типа агентов: «хороший», который оправдывает доверие, и «плохой», который злоупотребляет доверием. Ни «хороший», ни «плохой» тип не оправдывают доверия в одношаговой игре. Но в повторяющейся игре «хороший» тип ценит будущие выигрыши высоко и оправдывает доверие не потому, что он альтруист, а потому, что он может потерять выгоду от сотрудничества в будущем, которую ценит достаточно высоко. А не располагает информацией, к какому типу игроков принадлежит В. Чтобы отделить себя от «плохого» типа, «хороший» тип предпримет определенные действия, которые называются сигналами. Сигналы могут помочь определить тип агента в том случае, если только агенты «хорошего» типа могут позволить себе подать сигнал, а агенты «плохого» типа не могут себе этого позволить, и, кроме того, всем об этом известно. Поскольку только «хороший» тип агента ценит будущую прибыль больше, чем «плохой» тип агента, то в качестве сигнала могут служить большие наблюдаемые затраты до начала сделки.

Рассмотрим следующий пример.

Агент «хорошего» типа оценивает будущий выигрыш величиной 10 долл. по норме дисконта 10 %, а агент «плохого» типа – по норме дисконта 30 %. Дисконтированный выигрыш агентов определим по формуле:

P 1 = P 0 ? ?, где ? – коэффициент дисконтирования, равный ? = 1/(1 + r ) t , где t — номер года, а r — норма дисконта.

Дисконтированный выигрыш агента «хорошего» типа составит 10 ? 1/(1 + 0,1)  = 9 долл.

Дисконтированный выигрыш агента «плохого» типа составит 10 ? 1/(1 + 0,3)  =  7 долл.