Двадцать ребятишек (из сиротского приюта) в длинных белых одеждах и со свечами в руках ходили по проходам и пели. По этим же проходам шли волхвы с дарами (кубок, серебряная корзина, серебряный кубок и серебряный кувшин, фрукты, курильница-ампир, ладан, сковороды). Волхвов вела Звезда - в серебряной епитрахили поверх белой длинной рубахи и с огромной горящей свечой в руках. Потом по этому проходу Богородица в золотом платье и голубом газовом покрывале убегала от Ирода верхом на осле. Осла играл Потемкин. Этот эпизод, кажется, больше всего впечатлил Бунина; он даже всю пьесу, вспоминая о постановке, назвал "Бегство Богоматери с Младенцем в Египет":
На маленькой сцене, затянутой красным кумачом, помещался коричневый грот-вертеп, выложенный изнутри сусальным золотом. Его освещали свечи. Небо над гротом было темно-синее.
Там же на сцене стояло ложе Ирода, покрытое алой материей. Ирод возлежал на нем, закрытый пурпурными лоскутами, в синем парике из тонких полосок сукна и с такой же бородой, а ногах у него были золотые сандалии. Тут же суетился дьявол в коричневом монашеском балахоне и козлиной маске.
Описывая этот спектакль в журнале "Аполлон", С. Ауслендер констатировал:
А Сергей Дягилев, впервые побывавший в тот вечер в "Бродячей собаке", сказал:
Артистическое кабаре-кафе "Бродячая собака" было закрыто по решению властей 3 марта 1915 года.