Сафавиды вновь овладели Ереваном и разбили османскую армию, но, услышав о том, что султан Мурад готовится к очередной военной кампании на востоке, они направили к нему посланника с просьбой о мире. Но тому не удалось разубедить Мурада. В этот раз, перед тем как покинуть Стамбул, он приказал организовать шествие, в ходе которого перед ним должны были пройти все гильдии города. В составленном Эвлией Челеби колоритном повествовании об этой красочной церемонии есть намек на то, что автор, возможно, был ее очевидцем, но он отмечает, что подробное сообщение об этом шествии, которое есть в его «Книге странствий», является лишь копией текста, приведенного в рукописи под названием «Описание Константинополя», владельцем которой был его покровитель и родственник государственный чиновник Мелек («Ангел») Ахмед-паша (сегодня местонахождение данной рукописи неизвестно). Из Павильона процессий, находившегося в юго-западном углу внешней стены, отделявшей территорию дворца от города, султан наблюдал за торжественным шествием гильдий, представлявших 735 ремесел и профессий. Скопированные Эвлией Челеби описания этих гильдий включают замечания об их истории и практической деятельности. Согласно его утверждению, это шествие, как и значительная часть всего, что приказывал делать Мурад, проводилось в целях переписи. Помимо прочего, «Описание Константинополя» включало в себя реестр всех строений имперской столицы, от мечетей до тюрем, который должен был заменить реестр, составленный по приказу султана Селима II, за полстолетия до этих событий.
8 мая 1638 года османская армия во главе с султаном покинула Ускюдар и, пройдя по маршруту Конья, Алеппо, Диярбакыр и Мосул, в ноябре подошла к Багдаду. После продолжавшейся 39 дней осады крепость сдалась. Взяв этот преимущественно шиитский город, Мурад повелел отремонтировать мавзолей теолога и мистика Абд аль-Кадира аль-Гилани, построенный Сулейманом I после взятия Багдада в 1534 году. В том же году Сулейман реконструировал усыпальницу выдающегося правоведа Абу Ханифа. Внимание, которое Мурад уделил мавзолею аль-Гилани, также было направлено на то, чтобы вновь заявить о превосходстве ислама, который исповедовали в Османской империи над исламом, которому отдавали предпочтение Сафавиды. Зекерьязаде Яхья-эфенди вместе с Мурадом принял участие в походе на Багдад, что было первым случаем, когда шейх-уль-ислам находился в действующей армии. По возвращении в Стамбул султан отметил свою победу строительством на территории дворца Багдадского павильона, который, как и павильон, построенный им после Ереванской кампании, возвышался над бухтой Золотой Рог.
Султан Мурад IV принял участие в еще одном важном строительном проекте, который осуществлялся на другом краю его империи: его имя стоит последним в памятном списке правителей, которые восстанавливали главную святыню ислама, Каабу в Мекке. Попытки укрепить его стены были предприняты в годы правления отца Мурада, султана Ахмеда, но в результате опустошительного наводнения 1630 года это строение оказалось на грани полного разрушения. Его восстановление оказалось непростой задачей, как с практической точки зрения (надо было с благоговением разобрать камень за камнем, поскольку считалось, что оно построено самим Всевышним), так и с философской (поскольку некоторые религиозные авторитеты считали любую современную реконструкцию недопустимой, а другие были убеждены в том, что это традиционная обязанность шарифа Мекки, а не султана далекой Османской империи). Потребовалось сделать правовое заключение и компромисс был достигнут: государство предоставило необходимые материалы и провело экспертизу (что, по всей вероятности, не могли сделать местные власти), а аристократы из Мекки получали наградные халаты в ознаменование окончания различных этапов реконструкции и в знак признания этого жеста возносили молитвы за султана и продолжение османского правления. Сделанная в знаменитой памятной надписи ссылка на участие Мурада в этом проекте стала напоминанием исламскому обществу о благотворительной деятельности османских султанов, являвшихся защитниками священных мест.