Через пять дней, 10 марта, великое посольство выехало из Москвы. Первые впечатления по выезде за шведский лифляндский рубеж были неблагоприятные. Ехали медленно не столько от распутицы, сколько от недостатка подвод и кормов, потому что в стране был голод. В Риге посольству сделана была почетная встреча, но губернатор Дальберг счел своею обязанностию не нарушать строгого инкогнито царя, так как русские уверяли, что весть о царском путешествии есть детское разглашение, что царь едет в Воронеж для корабельного строения. С другой стороны, желание Петра осмотреть рижские укрепления не могло не возбудить подозрительности губернатора. Отец этого самого царя стоял с войском под Ригою, а сын без устали строит корабли и вместо того, чтоб сражаться с турками, предпринимает таинственное путешествие на Запад! Но легко понять, как эта подозрительность и недопущение осмотреть город должны были раздражить Петра при его нетерпеливости все сейчас осмотреть, при его непривычке к бездействию при его непривычке встречать препятствия своим желаниям. Враждебное чувство глубоко залегло в его сердце. Тремя днями прежде посольства он переправился в лодке через Двину в Курляндию. В каком он был расположении духа при отъезде, всего лучше видно из письма его к Виниусу от 8 апреля: «Сегодня поехали отсель в Митау. Здесь мы рабским обычаем жили и сыты были только зрением. Торговые люди здесь ходят в мантелях, и кажется, что зело правдивые, а с ямщиками нашими за копейку м… лаются и клянутся, а продают втрое». Несмотря, однако, на то, что сыт был только зрением, Петр кой-что успел смекнуть и пишет к Виниусу: «Мы ехали через город и замок, где солдаты стояли на 5 местах, которые были меньше 1000 человек, а сказывают, что все были. Город укреплен гораздо, только недоделан. Зело здесь боятся, и в город и в иные места и с караулом не пускают, и мало приятны». Вследствие этой малой приятности Рига осталась в памяти Петра как «проклятое» место.
За Двиною в Курляндии другой прием: с герцогами курляндскими у русских царей были всегда дружественные сношения. Из Митавы Петр поехал в Либаву, где в первый раз увидался с Балтийским морем. Из Либавы Петр один, без великих послов, отправился морем в Пруссию и был отлично принят в Кенигсберге курфюрстом бранденбургским Фридрихом III. В ожидании великих послов ехавших сухим путем, Петр не терял времени и стал учиться артиллерии; учитель, подполковник фон Штернфельд, дал благопомянутому господину Петру Михайлову свидетельство, «что он в непродолжительное время, к общему изумлению, такие оказал успехи и такие приобрел сведения, что везде за исправного, осторожного благоискусного, мужественного и бесстрашного огнестрельного мастера и художника признаваем и почитаем быть может». Приехали великие послы и были приняты великолепно. Курфюрст хотел воспользоваться случаем и заключить с Россиею оборонительный союз; но Петр отклонил предложение, боясь переменить существующие отношения России к европейским державам до окончания турецкой войны. Был заключен с Бранденбургом не союзный, но дружественный договор, в котором было постановлено о свободной торговле с обеих сторон, о непринимании бунтовщиков и неприятелей, о позволении со стороны курфюрста ездить чрез его земли русским людям для наук в Германию.