Вспыхнувшая в то время греческая революция привлекла к себе внимание Европы. Вместо того чтобы усердно заниматься римским правом, Финлей читал сочинения по истории Греции, знакомился с греческим языком и в 1823 году решил посетить Грецию с целью личного ознакомления с условиями жизни заинтересовавшего его народа, а также с целью на месте выяснить вопрос о возможности успеха восстания. Во время пребывания в Греции в 1823—1824 годах Финлей неоднократно встречался с лордом Байроном, приехавшим, как известно, в Грецию на защиту ее национального дела, и нашедшим там безвременную кончину. В 1827 году, после пребывания в Англии, Финлей возвратился в Грецию и принимал участие в экспедиции генерала Гордона для освобождения Афин от осады. Наконец, прибытие графа Каподистрии в качестве Президента Греции и покровительство трех великих держав обещали, по словам Финлея, грекам время мирного прогресса. Убежденный филэллин, свято веривший в великую будущность нового государства, Финлей в порыве увлечения решил навсегда поселиться на земле древней Эллады и приобрел для этого в Греции земельную собственность, на покупку и обработку которой потратил все свои деньги. В это самое время он и задумал написать историю греческой революции. Умер Финлей в Афинах в январе 1876 года. План Финлея написать историю греческой революции заставил его заняться прошлыми судьбами Греции. Постепенно из-под пера Финлея появился целый ряд отдельных трудов по истории Греции. В 1844 году вышла его книга «Греция под римским владычеством» (Greece under the Romans), охватывавшая события со 146 года до н.э. до 717 года н.э. В 1854 году появилось двухтомное сочинение Финлея «История Византийской и Греческой империй с 716 по 1453 год» (A History of the Byzantine and Greek Empires from 716 to 1453). За этим следовали два сочинения по новой и новейшей истории Греции. Позднее автор просмотрел все свои труды и подготовил их к новому изданию. Но Финлей умер, не успев довести начатого дела до конца. После его смерти общая «История Греции с эпохи покорения ее римлянами до настоящего времени – с 146 года до н.э. по 1864 год» (A History of Greece from its Conquest by the Romans to the Present Time. B.C. 146, A.D. 1864) была издана в 1877 году в семи томах Тозером (Tozer), который в первом томе напечатал и автобиографию Финлея. Последним изданием теперь и надлежит пользоваться. В русском переводе существует лишь одно сочинение Финлея – «Греция под римским владычеством» (Москва, 1876).
С точки зрения Финлея, история Греции под иностранным владычеством повествует об упадке и бедствиях той нации, которая в древнем мире достигла высшей степени цивилизации. Две тысячи лет страданий не стерли национального характера, не потушили национального самолюбия. История народа, который в течение веков сохранил свой язык и свою национальность, и энергия, которая ожила с такой силой, что образовала независимое государство, не должны находиться в полном пренебрежении. Условия Греции в долгие времена ее рабства не были условиями однообразного вырождения. Под владычеством римлян и впоследствии османов греки представляли собой лишь незначительную часть обширной империи. Благодаря своему невоинственному характеру они не играли важной политической роли, и многие из крупных перемен и революций, имевших место во владениях императоров и султанов, не оказывали прямого влияния на Грецию. Следовательно, ни общая история Римской империи, ни общая история Оттоманской империи не являются частью греческой истории. Иначе дело обстояло при византийских императорах; греки были отождествлены тогда с императорской администрацией. Различие в политическом положении нации в течение этих периодов требует от историка различных приемов для выяснения характерных черт тех времен[64].