Как делать революцию. Инструкции для любителей и профессионалов

Например, можно ввести в компьютер подробнейшие данные котировках всех торгуемых акций на биржах всего мира за последние десять лет, и получить прогноз относительно колебаний цен на ближайшую неделю. Задача выглядит элементарно, написать соответствующий движок может даже студент-первокурсник, а коллектив из опытных программистов способен создать такой программный комплекс, который будет оперировать при расчетах даже факторами, косвенно связанными с биржевой деятельностью. Скажем, некоторое влияние на результат торгов оказывает прогноз погоды. Если зима ожидается более холодной, то растет спрос на топливо, что приводит к росту курса акций предприятий топливно-энергетического комплекса. Предупреждение об опасности мощного цунами в Индийском океане отрицательно влияет на привлекательность малазийских и индонезийских курортов, что снижает капитализацию экономик этих стран и приводит к некоторому падению спроса на их национальные валюты.

Если на финансовом рынке действуют объективные закономерности, то их нужно выявить, то есть определить верные посылки, и, применив для их анализа правильные алгоритмы, получить верный ответ на корректно сформулированный вопрос. Однако, задача получения с помощью ЭВМ хотя бы краткосрочного прогноза биржевых котировок полностью провалилась. Есть масса программных продуктов прогнозирования финансовых рынков, многие из которых может бесплатно скачать из Интернета любой желающий. Освоить их — дело тридцати минут. Но не вздумайте играть на бирже, пользуясь подсказками машины, чей «мозг» совершает миллионы операций в секунду! Лучше сыграйте в рулетку — в этом случае вероятность разбогатеть будет ничуть не меньше.

Революцию в военном деле в XX веке произвел доктор Норберт Винер — лицо сугубо штатское.

Если посмотреть на вопрос с чисто технической стороны, то уловить тенденцию роста курса акций — значит найти производную. Следовательно, надо забить в компьютер данные о курсах акций, численно их дифференцировать и выявить те, что имеют наибольший индекс прироста. Но при численном дифференцировании очень сильно возрастает роль шумов, то есть незначительных фоновых колебаний. Поэтому и анализируя биржевую статистику можно надежно отследить повышательный тренд акций лишь тогда, когда повышение их курса достигнет очень большой величины. Но к этому моменту акции подорожают настолько, что смысла в их покупке с целью спекуляции уже не будет. А в начале повышательной тенденции, когда акции еще дешевы, численное дифференцирование курсов будет давать в основном шум, вызванный краткосрочными колебаниями. И самые мощные технические интеллектуальные системы бессильны будут сделать прогноз на основе анализа незначительных случайных колебаний.

Но если проблему численного дифференцирования можно как-то обойти (во многих программных пакетах анализа биржевой ситуации, по словам специалистов, применяется аппроксимация курса акций каким-либо выражением и последующее символьное дифференцирование его), то как будет справляться ЭВМ с информацией абсурдного характера? Разве что намертво зависать или выводить на экран надпись «Program error». Ответьте мне на элементарный вопрос: что будет происходить с акциями золотодобывающих компаний, если цена золота на мировом рынке неуклонно падает? Конечно, они тоже должны дешеветь. Но в реальности мы видим, что они растут, причем довольно значительно. Чем это можно объяснить? Может быть, заговором, в котором участвуют крупнейшие центробанки мира, как например, Английский банк? Перед выбросом на рынок крупных партий своего золота он широко информирует о своих намерениях, что мгновенно приводит к снижению цен и не дает выручить за слитки столько денег, сколько он получил бы, проводя операцию анонимно через уполномоченных операторов. Ну и скажите, по каким критериям будет анализировать компьютер эту информацию? Да его кремниевые мозги просто закипят, ибо такая непоследовательность с точки зрения формальной логики совершенно бессмысленна.

Экономика, и даже финансовые спекуляции, имеющие к ней косвенное отношение — это творчество, а творческие решения порой носят совершенно абсурдный характер, но при этом могут обладать громадной эффективностью. Можно ли научить компьютер мыслить абстрактно, чтобы он принимал гениальные экономические решения? Думаю, ответ очевиден. Анализ биржевых индексов — это, пожалуй, самая легкая задача для компьютера из разряда экономических. Во всех остальных случаях даже просто сформулировать критерии, по которым следует анализировать экономические данные, будет чрезвычайно трудно, ибо экономика является той сферой человеческой деятельности, где слишком большое, если не определяющее значение имеют субъективных факторы.