Как покупать дешево и продавать дорого: Пособие для разумного инвестора

[96] Опцион на деньгах (at-the-money — ATM), когда страйк равен текущей рыночной цене.

[97] Талеб Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. — М.: КоЛибри, 2010. — С. 332.

[98] Hurst H. Long-term Storage of Reservoirs. Transactions of the American Society of Civil Engineers, 1951. — P. 770–799.

[99] Броуновское движение — движение очень малых частиц вещества (так называемые броуновские частицы размером порядка 0,1–1 мкм) под воздействием ударов молекул (наименьшая частица материи, состоящая из двух и более атомов; в среднем молекулы более чем в 100 раз меньше броуновских частиц).

[100] Старица (староречье) — полностью или частично отделившийся от реки участок ее прежнего русла.

[101] Правило трех сигм (3σ): с достоверностью 99,73% (т.е. почти 100%) все значения нормально распределенной случайной величины лежат в интервале

[102] http://eapsweb.mit.edu/research/Lorenz/Deterministic_63.pdf

[103] http://ru.wikipedia.org/wiki/Демон_Лапласа.

[104] Пуанкаре А. О науке. — М.: Наука, 1983. — С. 128.

[105] Мусаси М. Книга пяти колец // Гилби Дж. Секреты боевых искусств мира. — Краснодар: «БУДО-ПРЕСС», 2002. — С. 7.

[106] Простой делитель — простое число, на которое делится заданное число [треугольника]. Простое число — целое положительное число, большее, чем единица, не имеющее других делителей, кроме самого себя и единицы: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 31, 37, 41, 47, 53…

[107] Быт. 1:26.

[108] Мусаси М. Книга пяти колец // Гилби Дж. Секреты боевых искусств мира. — Краснодар: «БУДО-ПРЕСС», 2002. — С. 6–7.

[109] Mandelbrot B. Robustness of the rescaled range R/S in the measurement of non-cycling long-run statistical dependence. Water Resources Research, 1969. V. 5. № 5. — P. 967–988.

[110] Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка. — М.: Мир, 2000. — С. 83.

[111] Мандельброт Б., Хадсон Р. (Не) послушные рынки: фрактальная революция в финансах. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. — С. 248.

[112]The New York Times, October 22, 2009. — P. 24.

[113]The New York Times, October 16, 2009. — P. 8.

[114] Занг В.-Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории. — М.: Мир, 1999. — С. 302.

[115] Болл Ф. Критическая масса. Как одни явления порождают другие. — М.: Гелеос, 2008. — С. 383.

[116] Болл Ф. Критическая масса. Как одни явления порождают другие. — М.: Гелеос, 2008. — С. 102.

[117] Капица С. П. Население Земли и предвидимое будущее цивилизации // Социологические исследования. 2003. № 1. — С. 7–15.

[118] http://www.ecsocman.edu.ru/data/291/971/1219/2002_n3_p22–43.pdf

[119] Мандельброт Б., Хадсон Р. (Не) послушные рынки: фрактальная революция в финансах. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. — С. 283.

[120] Бернстайн П. Фундаментальные идеи финансового мира. Эволюция. — М.: Альпина Бизнес Букс: Альпина Паблишерз, 2009. — С. 11.

[121] Дас С. Трейдеры, пушки и деньги: известные и неизвестные в сверкающем мире деривативов. — М.: Волтерс Клувер, 2008. — С. 293.

[122] http://bucks.blogs.nytimes.com/2010/01/14/what-retirees-would-have-done-differently/?pagemode=print

[123] VIX — индекс волатильности американского рынка акций, который рассчитывается Чикагской биржей опционов, или Chicago Board Options Exchange (CBOE) на основании фактических данных о внутренней волатильности по опционам на индекс S&P 500.

[124] Бернстайн П. Фундаментальные идеи финансового мира. Эволюция. — М.: Альпина Бизнес Букс: Альпина Паблишерз, 2009. — С. 204.

[125] Ширяев А. Основы стохастической финансовой математики. — М.: ФАЗИС, 1998, — Том 1. Факты. Модели. — С. 438.

[126] Талеб Н. Одураченные случайностью: скрытая роль шанса на рынках и в жизни. — М.: SmartBook, 2009. — С. 111.

[127] Левин К. Динамическая психология: Избранные труды. — М.: Смысл, 2001. — С. 267.

[128] http://korrespondent.net/tech/1060190

[129] Дас С. Трейдеры, пушки и деньги: известные и неизвестные в сверкающем мире деривативов. — М.: Волтерс Клувер, 2008. — С. 115.

[130] Ловенстайн Р. Когда гений терпит поражение. Взлет и падение компании Long-Term Capital Management, или Как один небольшой банк создал дыру в триллион долларов. — М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2010. — С. 106–107.

[131] Об уровнях жизни я много писал в своих предыдущих книгах, в первую очередь в «Малой энциклопедии трейдера». Если кратко, уровень жизни обычно находится примерно посередине между уровнями поддержки и сопротивления и характеризуется наличием большого количества сделок, заключенных на данном уровне. Отсюда и возникло название «уровень жизни» — рыночные цены долго «живут» на этих уровнях, отскакивая от уровней поддержки и сопротивления.